I 摘要 随着现代物流在我国的不断发展，物流风险被越来越多的企业所重视，其中物流 责任风险，是物流企业面临的主要风险之一。而物流责任险的出现，很大程度上降低 了物流企业的运营风险。但是物流责任险在我国的发展并不乐观，受我国法律问题、 人民落后观念问题的影响，保险本身在我国的推进就相对缓慢，加之现代物流在我国 发展的时间较短，物流责任险产品设计开发的时间也不长，产品本身的问题在当前的 市场环境中就尤为突出。首先，保险公司缺乏相关的专业人才，对现代物流的运营了 解不够深入，所以设计的物流责任险产品保险责任范围较窄；其次，由于缺乏一套科 学的风险评估体系和费率调整规则，导致对物流企业的可保风险判定不够准确，计算 出的保险收费过高，超出了物流企业的预期，所以开发的物流责任险产品，公众认可 度较低。以上一系列问题都说明了我国的物流责任险产品在费率厘定上，存在比较严 重的问题，缺乏一套成熟的费率厘定方案来对物流责任险的承保过程进行约束，所以 如何设计出科学合理的物流责任险费率厘定方案，就成为了当下保险公司急需解决的 问题。 为了切实满足物流市场需求，本文以A保险公司为例，分析其物流责任险承保 现状及产品本身存在的问题，并在如何解决问题上做了以下研究：①针对物流企业面 临的风险，综合使用流程图法、层次分析法等方法全面梳理物流企业日常运营中可能 出现的风险，再对这些风险进行识别归类，最终确定一个较为合理的可保责任范围； ②在合理的可保范围基础上，通过建立物流企业可保责任风险评价指标体系，利用粗 糙集原理对物流企业风险进行知识约简，计算风险指标客观权重，并结合主观赋权法 确定综合权重；再通过多层次属性的区间数模糊综合评判，判定物流企业风险等级， 从而确定物流责任险基础费率，并建立基于保费总金额、索赔次数、索赔总额度的改 良型NCD系统模型对基础费率进行动态调整。最后，本文为A保险公司设计了较为科 学合理的物流责任险费率厘定方案，并通过一个案例，将该方案应用于物流责任险的 实际承保过程中，以此来达到提升物流企业投保意识及风险管控能力，切实降低物流 企业经营风险的目的，让物流责任险作为一个新险种快速发展，实现物流企业和保险 公司双赢的局面。 关键词：物流责任险，费率厘定，可保责任，风险等级判定，NCD模型 ABSTRACT III ABSTRACT WiththecontinuousdevelopmentofmodernlogisticsinChina,logisticsriskisvalued bymoreandmoreenterprises,amongwhichlogisticsliabilityriskisoneofthemainrisks facedbylogisticsenterprises.Theemergenceoflogisticsliabilityinsurancehasgreatly reducedtheoperationalrisksoflogisticsenterprises.However,thedevelopmentof logisticsliabilityinsuranceinChinaisnotoptimistic.DuetotheinfluenceofChina'slegal problemsandtheconceptofpeople'sbackwardness,thepromotionofinsuranceitselfin Chinaisrelativelyslow.Inaddition,thetimeforthedevelopmentofmodernlogisticsin Chinaisrelativelyshort,andthetimefordesigninganddevelopinglogisticsliability insuranceproductsisnotlong.Theproblemoftheproductitselfisparticularlyprominent inthecurrentmarketenvironment.Firstofall,theinsurancecompanylacksrelevant professionaltalentsanddoesnotknowenoughabouttheoperationofmodernlogistics. Therefore,theliabilityofthedesignedlogisticsliabilityinsuranceproductsisnarrow. Secondly,duetothelackofascientificriskassessmentsystemandrateadjustmentrules, theinsurableriskjudgmentoflogisticsenterprisesisnotaccurateenough,andthe calculatedinsurancepremiumsaretoohigh,exceedingtheexpectationsoflogistics enterprises.Therefore,thedesignoflogisticsliabilityinsuranceproducts,thepublic recognitionislow.TheaboveseriesofquestionsallindicatethatChina'slogisticsliability insuranceproductshaveseriousproblemsindeterminingtherate.Thereisalackofa matureratedeterminationschemetoconstraintheunderwritingprocessoflogistics liabilityinsurance,sohowtodesignscienceAreasonablelogisticsliabilityinsurancerate determinationplanhasbecomeanurgentproblemforthecurrentinsurancecompany. Inordertomeettheneedsofthelogisticsmarket,thispapertakesAinsurance companyasanexampletoanalyzethecurrentsituationoflogisticsliabilityinsurance underwritingandtheproblemsoftheproductitself,anddoesthefollowingresearchon howtosolvetheproblem:(1)inviewoftherisksfacedbylogisticsenterprises,the comprehensiveuseofflowchartmethod,analytichierarchyprocessandothermethodsto comprehensivelysortoutthepossiblerisksinthedailyoperationoflogisticsenterprises, andthenidentifyandclassifytheserisks,andfinallydetermineamorereasonablescopeof insurableliability;(2)onthebasisofareasonableinsurablerange,throughthe establishmentoflogisticsenterprisesinsurableliabilityriskevaluationindexsystem,using theroughsetprincipleoflogisticsenterprisesriskknowledgereduction,calculatethe 西安电子科技大学硕士学位论文 IV objectiveweightofriskindicators,andcombinedwithsubjectiveweightingmethodto determinethecomprehensiveweight;Then,throughfuzzycomprehensiveevaluationof intervalnumberofmulti-levelattributes,theriskleveloflogisticsenterprisesis determined,soastodeterminethebasicrateoflogisticsliabilityinsurance,andestablish animprovedNCDsystemmodelbasedonthetotalamountofpremium,thenumberof claims,andthetotalamountofclaimsfordynamicadjustmentofthebasicrate.Finally, thispaperdesignedamorescientificandreasonablelogisticsliabilityinsurancerate determinationplanforAinsurancecompany,andappliedthesolutiontotheactual underwritingprocessoflogisticsliabilityinsurancethroughacase,soastoimprovethe insuranceenterprise'sinsuranceawarenessandriskmanagementandcontrolcapabilities, toeffectivelyreducethebusinessriskoflogisticsenterprises,sothatlogisticsliability insuranceasanewtypeofinsurancerapiddevelopment,toachieveawin-winsituationfor logisticscompaniesandinsurancecompanies. Keywords:logisticsliabilityinsurance,ratedetermination,insurableliability,riskrating, NCDmodel 插图索引 V 插图索引 图3.1物流企业风险管理基本过程.................20 图3.2物流企业运作流程图.............................22 图3.3企业风险可保化示意图.........................28 表格索引 VII 表格索引 表2.1物流责任险费率厘定标准.......................10 表2.2A保险公司物流责任保险基本费率参照表...........................12 表2.3A保险公司物流责任保险承保范围........14 表3.1风险识别方法及特点21 表3.2物流企业风险分类汇总表.......................27 表4.1物流企业责任风险评价指标体系...........32 表4.2风险程度对照表........36 表4.3物流责任险基本费率对照表...................38 表4.4n=5的马尔科夫链转移矩阵概率分布....40 表5.1A保险公司物流企业责任风险指标评价表...........................42 表5.2A保险公司物流责任险基本费率表........43 表5.3A保险公司物流责任险费率折扣变动概率表.......................44 表5.4SHD物流公司事故及损失程度分析表....45 表5.5SHD物流公司最终评价指标体系............47 表5.6包装过程初始评分离散信息表...............48 表5.7SHD物流公司发生k次索赔的概率........51 表5.8SHD物流公司折扣变动概率表................52 目录 XIII 目录 摘要.............I ABSTRACT............................III 插图索引...V 表格索引VII 目录.......XIII 第一章绪论.............................1 1.1研究背景....................1 1.2问题的提出................1 1.3国内外研究现状........2 1.3.1国外物流责任险现状..................2 1.3.2我国物流责任险现状..................4 1.4论文研究目的及意义6 1.5论文研究思路............7 第二章物流责任险概述及A保险公司现状分析..............................9 2.1物流责任险概述........9 2.1.1物流责任险产品介绍..................9 2.1.2物流责任险费率厘定标准..........9 2.1.3NCD无赔款折扣优待系统概述10 2.2A保险公司物流责任险现状分析...........10 2.2.1A保险公司物流责任险产品研发背景....................10 2.2.2A保险公司物流责任险承保现状............................11 2.3现行承保模式中存在的问题及原因分析............................14 2.3.1保障责任范围较窄及其原因....15 2.3.2风险评判不准确及其原因........16 2.3.3费率调整缺乏依据及其原因....17 2.4小结..........................17 第三章A保险公司物流责任险可保责任范围..19 3.1物流企业风险的识别及归类.................20 3.1.1运输配送过程风险....................23 西安电子科技大学硕士学位论文 XIV 3.1.2储存过程风险............................24 3.1.3装卸搬运过程风险....................25 3.1.4包装过程风险............................25 3.1.5流通加工过程风险....................26 3.1.6信息处理过程风险....................26 3.1.7风险分类汇总............................27 3.2物流责任险可保责任范围的确定.........27 3.2.1可保风险的概念及条件............27 3.2.2物流责任险的可保责任范围....29 3.3小结..........................30 第四章A保险公司物