配置风险，优选基金
证券分析师：宋施怡A0230515070001
2017.5.31
——风险预算模型下的基金组合构建
主要内容
1.扩展基金类型，测试指标有效性
2.风险预算模型下的大类资产配置
3.不同风险偏好下的基金组合构建swsresearch1.0 基金分类
基金分类
主动管理型
权益类
普通股票型
偏股混合型
债券类
混合债券型二级基金
混合债券型一级基金
短期纯债型
中长期纯债型
偏债混合型
混合类
被动管理型
权益类
被动指数型
增强指数型
债券类
增强指数型
被动指数型
货币基金型
商品基金型
QDII型
swsresearch1.1 基金指标筛选方法综述
备选基金指标
资料来源:申万宏源研究
大类指标具体指标排序方法备注
收益率近一个月净值涨跌幅从小到大复权净值涨跌幅
近三个月净值涨跌幅从小到大
近六个月净值涨跌幅从小到大
近一年净值涨跌幅从小到大
风险近三个月波动率从小到大基金日度涨跌幅的标准差
近六个月波动率从小到大
近一年波动率从小到大
近三个月下行波动率从小到大基金跌幅的标准差（仅考虑下跌）
近六个月下行波动率从小到大
近一年下行波动率从小到大
近三个月最大回撤从小到大任一时点之后产品净值到最低点时的收益率回撤幅度的最大值
近六个月最大回撤从小到大
近一年最大回撤从小到大
风险收益指标近三个月夏普比率从小到大承担单位风险的超额收益
近六个月夏普比率从小到大
近一年夏普比率从小到大
近三个月索提诺比率从小到大承担单位下行风险的超额收益
近六个月索提诺比率从小到大
近一年索提诺比率从小到大
其他类指标基金存续时间从小到大基金成立日起至评价日的天数
在任基金经理最长任职天数从小到大目前在任的基金经理中，管理该只基金时间最长的天数
规模从小到大季末净值*基金份额
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