分类号：Ｆ２单位代码：１０４２２
：２１８４３５４
密级：公开学号００
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＿ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ
硕士学位论文
ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ
（专业学位）
论文题目：ＬＰＲ改革背景下ＮＹ银行济南分行风险管理体系
优化研究
Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｏｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｒｉｓｋｍａｎａｅｅｎｔｓｓｔｅｆ
ｐｇｍｙｍｏＮＹ
ａｎｋＪｉｎａｎｒａｎｃｕｎｅｒｔｅｒｒｒ
ｂｂｈｄｈｂａｃｋｇｏｕｎｄｏｆＬＰＲｅｆｏｍ
作者姓名高欣
培养单位管理学院
专业学位名称ＭＢＡ
指导教师王益民教授
合作导师
２０２２年５月２５日２７：１０４２２
分类号：Ｆ单位代码
密级：学号：
ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ
硕士学位论文
ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ
（专业学位）
论文题目：ＬＰＲ改革背景下ＮＹ银行济南分行风险管
ｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｅｏｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｒｉｓｋ
理体系优化研究Ｒｈｐ
ｍｅｎｔｓｓｔｅｍｏｆｂａｎｋＪｉｎａｎｂｒａｎｃｈｕｎｄｅｒｔｈｅ
ｍａｎａｇｅｙＮＹ
ｃｒｏｕｎｄｏｆｒｅｆｏｒｍ
ｂａｋｇＬＰＲ
作者姓名高欣
培养单位管理学院
专业名称工商管理（ＭＢＡ）
指导教师王益民
合作导师
２０２２年５月２４日原创性声明
本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进
。
行研究所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何
其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研宄作出重要贡
。
献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明本声明的法律责任由本人
承担。
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论文作者签名：＼￥７日期２０２２０５３
关于学位论文使用授权的声明
本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子
版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部
、
或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印缩印或其他复制手
段保存论文和汇编本学位论文。
保密论文在解密后应遵守此规定
（）
Ｗ
：导师签名：Ａ日：２０２２０５２４
论文作者签名—期山东大学硕士学位论文
摘要
２０１９６２６，（Ｌｅｔ
年月日国务院常委会指出对于商业银行贷款市场利率ｏａｎＰｒｉｍＲａｅ，
一
ＬＰＲ）。８２ＬＰ
０Ｒ，ＬＰ
要进步完善月日开始进入改革时期这次的Ｒ改革，疏通了利
一
，，
率传导渠道提升了货币政策的传导效率并且随着商业银行利差的进步缩小，给传
一
一
。
统的风险管理模式造成了定的冲击如今，在每个月１５号左右的时候会进行次ＭＬＦ
，１２。
操作期限基本是参照个月的在操作的过程中，时间基本是不变的，频率也是较
一
为致，从而可以有更高的透明度以及可预测性，给每月２０日报价的ＬＰＲ提供参考基
，。Ｙ
准引导市场预期风险管理作为Ｎ银行济南分行能持续经营的关键，必然受到此次
一
改革的影响。风险管理体系的进步优化作为战略指导也迫在眉睫。社会背景的变化会
，ＮＹ，
带来风险事件的变化进而影响银行济南分行的经营和发展在此背景下，研究ＬＰＲ
ＮＹ，
改革对银行济南分行风险管理的影响从而针对影响较大的风险，优化ＮＹ银行的
，
风险管理体系从战略层面对ＮＹ银行的风险管理提供指导，为以后监管机构根据市场
一
的变化制定金融政策提供定的理论基础和依据。
一
本文研究ＮＹ银行济南分行在利率市场化大背景下，再遇ＬＰＲ这重要的改革后
，，ＬＰＲ
的风险管理表现进而发现问题针对环境引起的变化调整风险管理体系内容，设
计优化风险管理体系，为ＮＹ银行济南分行构建完善的风险管理体系提供建议。本文首
先介绍了ＬＰＲ改革的内容和风险管理体系内容，阐述了信息不对称理论以及全面风险
理理论，了，
管解环境变化引起的政策效果反映是否全面构建完整的风险管理理论体系；
然后，通过査阅资料调查分析，我们基本上可以确定，在ＬＰＲ改革开始后，以下几项风
险是影响最大的，分别是资本充足性风险、流动性风险、信用风险以及盈利性风险。通
，
过后续的研宄来査找对于这四项风险的管理过程中，我们所存在的问题并探讨如何解
。
决经过分析，推论出以下几项原因，分别是风险管理制度建设不健全、风险管理组织
架构不够完善、风险管理队伍建设相对滞后、风险管理文化建设不够、风险管理政策执
行不足程序不完善；其次，通过专家访谈法和层次分析法，确定在ＬＰＲ改革后带来影
响最大的风险是信用风险和盈利性风险；由此确定风险管理体系优化方案主要是在信用
风险管理和盈利性风险管理上。首先，确定ＬＰＲ改革背景下这次风险管理体系优化的目
，，ＬＰ
标和原则完善风险管理组织架构；然后根据分析出的Ｒ改革后影响最大的两类风
险完善信用风险管理和盈利性风险管理策略，尤其是对不良资产管理上完善了不良资产
一
，
处置流程并且强调了银行账户利率风险管理和盈利性风险总行统监测；最后制定了
流动性风险管理策略和资本管理、资本规划。并提出了优化方案顺利实施的保障措施。
，，
理；
强化风险管制度落实制定风险偏好政策完善制度考核机制强化技术力量支持；
，，
理；
强化风险管文化落地加强文化建设增强风险意识加强人才引进；加大财务经费
ｉｌｌ山东大学硕士学位论文
。，。
投入；寻求外部咨询和监管支持由内部到外部全面保障优化设计方案能够顺利实施
：ＬＰ
关键词Ｒ改革；风险管理体系；层次分析法；ＮＹ银行济南分行
ＩＶ