城商行个人住房贷款的风险量化研究

城商行个人住房贷款的风险量化研究
摘要
我国经济类型伴随着社会主义市场经济持续深化改革和发展，逐渐由粗
放型增长模式向密集集约型增长模式过渡。国家经济的欣欣向荣也为我们带
来了金融信贷业务和市场的变革，特别是近几年，个人房屋按揭业务以其抵
押担保风险低、客户渠道广泛、业务操作简便和收益可观等优势已经成为我
国商业银行资产管理业务主要手段。但随着业务规模的迅速扩张，潜在的违
约风险隐患逐步积累，违约风险问题逐渐暴露。
本文以某二线城市 L城商银行为研究对象，分析研究目前城市商业银行
个人住房贷款业务的发展现状和所面临的风险。通过分析 L城商银行目前个
人贷款业务发展现状，发现个人贷款业务发展很不均衡，2020年末个人总贷
款余额为 26.7亿元，其中个人住房贷款余额为 20.9亿元，呈逐年增加趋势，
占个贷比例达 78%，超过该地市 57%的平均比值，出现严重贷款业务比例失
调。不良贷款率为 7.07%，远超该地市城商银行 1.26%的均值；银行内部缺少
自己的贷款人员数据库、风险预警机制和指标监测系统，贷前贷后的内部管
理能力不强，并且缺少应对违约风险的预警、防控和补偿能力。
通过研究影响 L城商银行个人住房贷款的风险因素，发现个人住房贷款
风险受内、外部因素共同作用影响，外部因素主要为房价波动、利率变化和
国家相关法律法规引起的市场变化；内部因素主要分为贷前审核、贷后管理、
人员队伍素质和贷款人个人因素。通过 SPSS软件筛选影响因子发现与个人住
房贷款违约风险概率密切相关的为贷款金额、贷款年限、首付款比例、家庭
年收入、工作性质和年龄六个关键因素。
针对外部因素，通过压力测试模型计算和情景分析法，基于房屋价格和
房贷利率两项变化因素，测试了违约风险情况。结果表明当房屋价格下降 30%
同时利率上浮 150bp时，个人住房贷款违约率可增大 4.12%，也表明相较于
利率的上涨，房屋价格的下跌更容易引起贷款违约率上涨；同时以首付比例
为 30％、40%和 50%情景测试了借款人还款能力和抵押物价值变化，结果表
明最有效限制违约风险的措施就是提高首付款比例。
针对内部因素，基于 Logistic回归模型，以 2020年筛选的 312笔贷款客
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城商行个人住房贷款的风险量化研究
户样本为研究对象，对个人住房贷款违约风险进行了定量化分析研究。通过
SPSS软件迭代筛选的六个最主要影响变量，构建了 Logistic回归模型，以此
模型预测了最新客户样本的违约率，同时对试验样本的类别进行测试，准确
率高达 98.1%。最后通过模糊层次分析法确定影响指标重要性权重，建立个
人信用等级标准，降低了人为主观因素的缺点，提高了一定的科学性，为 L
城商银行在后续对贷款人进行审核和信用评估提供了借鉴方式。
关键词：个人住房贷款；违约风险；正压模型；Logistic回归模型；
模糊层次分析法
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。。。以下略