分类号牵号举枋代珙密级等肀科在寧博士学位论文民族文化、政治体制、开放和银行风险承担行为学位申请人巴达学科专业：工商管理指导教师：王韬教授郑长军副教授答辩日期：年月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被査阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影英缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密口，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密请在以上方框内打“”学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名日期：年月日华中科技大学博士学位论文描面安在跨国背景下，全球市场上的制度和一体化可能是银行风险决策的关键。本文旨在分析民族文化、政治体制、贸易和资本开放对银行风险承担行为的影响。对于国家文化，我们假设国家文化从四个维度一不确定性规避、男子气概、个人主义和权力距离来直接或通过银行业监管的配置调节来影响银行风险。分析样本来自个国家的银行，我们发现国家文化对银行风险有显著的直接效应，在有高个人主义、低不确定性规避、低权力距离的国家，银行风险更高。在间接影响方面，研究表明在高个人主义文化中的监管者较少限制银行的业务活动，并允许银行业有更多的竞争，进一步强化了较高个人主义文化中风险增加的效应。反过来，高权利距离文化中的监管机构对银行活动的限制更多，并允许较少的银行竞争，进一步强化了高权力距离文化对风险减少的影响。通过对一个国家内外国银行运行的文化效应分析表明，相比于东道国的国家文化，外来银行本国文化更好的解释了外国银行的风险承担行为。最后，通过分析文化维度对一个国家系统性银行危机发生概率表明，在最近的全球经济动荡时期，有个人主义（高权力距离）的国家，危机的发生显著更高（更低）。这些结果对研究国际背景下的资本市场学者、起草银行条例的监管机构以及在制定跨国经营策略的跨国银行均具有重要意义。对于政治制度，我们使用来自个国家的银行样本检验了政治制度对银行风险承担行为的一阶影响。主要结论是，在有良好政治制度的国家，银行风险承担显著更髙。这意味着，更好的政治制度，由于存在金融约束缓解效应和道德风险问题，融资来源的选择竞争增加，导致银行增加其银行风险承担行为。进一步分析表明，不论收入水平，政治制度对银行风险承担有正向影响。具体地，当我们把样本进一步细分为发达国家与发展中国家或者按收入划分为低收入水平国家，中低收入水平国家，中高收举中科技大学博士学位论文入国家以及高收入国家时，可以发现政治制度与银行风险承担显著正相关。送些结果也适用于具有存款保险金制度的国家，进而表明来自于政治制度和存款保险金制度的道德风险相互补充。我们也研究政治和法律制度之间的相互依存关系，发现政治和法律制度对银行风险承担的影响是互补的。对贸易和资本开放，我们測试了“金融发展的利益集团理论”的理论争论，贸易和资本开放在微观层面促逬了金融发展。具体来说，我们研究贸易和资本开放对净息差（租金）、总贷款比率（借出）以及当前金融机构的风险承担行为的影响。通过对来自个新兴发展中国家家主要银行的数据分析，我们发现有力的证据证明更高的贸易开放导致银行平均净息差减少、银行平均总贷款比率增加以及银行平均破产风险下降。不过我们的研究仅有限支持资本开放。对银行净息差来说，我们发现更高的资本开放有效地降低了关键银行的平均净息差，仅当同时进行贸易开放时，而不是只进行资本开放。对银行总贷款比率和风险承担，我们发现在新兴经济体，更高资本开放导致平均银行总贷款比率的下降，平均银行风险承担增加。因此，我们的发现支持在新兴经济体，贸易开放是促进银行业发展的一个有效的工具。然而，新兴经济体必须谨慎放开资本账户，因为放开资本账户虽然导致当前金融机构的租金下降，但它增加了关键银行的整体脆弱性。关键词：国家文化；政治制度；贸易幵放；资本开放；银行风险承担华中科技大学博士学位论文，华中科技大学博士学位论文‘，华中科技大学博士学位论文华中科技大学博士学位论文！华中科技大学博士学位论文华中科技大学博士学位论文华中科技大学博士学位论文——华中科技大学博士学位论文—华中科技大学博士学位论文华中科技大学博士学位论文，】，，，，】，华中科技大学博士学位论文，丨（，，，；”《华中科技大学傅士学位论文，，“”，，，华中科技大学傅士学位论文‘】■华中科技大学博士学位论文‘，，，，华中科技大学博士学位论文，