摘要.............................................................................................................................................I ABSTRACT.............................................................................................................................II 第一章绪论...............................................................................................................................1 1.1选题背景与意义.................................................................................................................1 1.1.1选题背景..................................................................................................................1 1.1.2研究意义..................................................................................................................2 1.2国内外相关研究.................................................................................................................3 1.2.1国外相关研究..........................................................................................................3 1.2.2国内相关研究..........................................................................................................7 1.2.3文献综述评述........................................................................................................11 1.3研究内容...........................................................................................................................12 1.4研究方法...........................................................................................................................13 1.5研究思路...........................................................................................................................14 第二章相关理论基础.............................................................................................................16 2.1经典投资理论...................................................................................................................16 2.1.1均值-方差理论......................................................................................................16 2.1.2资本资产定价模型................................................................................................16 2.2机器学习相关算法理论...................................................................................................17 2.2.1机器学习理论........................................................................................................17 2.2.2集成学习理论........................................................................................................19 2.3量化交易相关概述...........................................................................................................21 2.3.1量化交易及其步骤................................................................................................21 2.3.2量化交易的期望值系统........................................................................................21 2.3.3量化交易的回测系统............................................................................................22 第三章三十三度资管公司选股策略现状与问题分析.........................................................25 3.1三十三度资管公司简介...............................................................................................25 3.1.1公司概况................................................................................................................25 3.1.2发展历程................................................................................................................25 3.1.3组织结构................................................................................................................26 3.1.4人力资源状况........................................................................................................29 3.1.5经营业务及效果....................................................................................................32 3.2现行公司选股策略...........................................................................................................35 3.2.1多因子模型............................................................................................................35 IV 3.2.2三十三度资本多因子模型构建流程....................................................................36 3.3公司现行量化交易策略运行现状...................................................................................38 3.3.1调查问卷设计及分析............................................................................................38 3.3.2同行业对比分析....................................................................................................47 3.4三十三度资管公司选股策略应用中存在问题及原因...................................................49 3.4.1选股策略存在问题................................................................................................49 3.4.2存在问题的原因分析............................................................................................50 第四章三十三度资本机器学习量化策略优化设计.............................................................52 4.1机器学习应用的必要性和可行性...................................................................................52 4.1.1必要性....................................................................................................................52 4.1.2可行性....................................................................................................................53 4.2机器学习在三十三度资管公司选股中的应用...............................................................53 4.2.1环境配置................................................................................................................53 4.2.2实现流程................................................................................................................55 4.2.3模型选择................................................................................................................57 4.2.4数据准备................................................................................................................58 4.2.5数据集选择............................................................................................................59 4.2.6模型训练与回测....................................................................................................68 第五章三十三度资本选股模型回测分析.............................................................................87 5.1不同模型的回测分析.......................................................................................................87 5.2回测结果分析与收益分析...............................................................................................90 5.2.1XGBoost回测结果分析.....................................................................................90 5.2.2Pyfolio收益分析................................................................................................95 5.3三十三度资本选股模型优化总结.................................................................................101 5.4量化交易选股策略应用的关键点.................................................................................102 第六章三十三度选股策略优化方案保障措施...................................................................105 6.1制度保障.........................................................................................................................105 6.2技术支持保障.............................................................................................................105 6.3人才保障.....................................................................................................................105 6.4资金保障.....................................................................................................................107 结论与展望.............................................................................................................................108。。。。。。以下内容略