Ａ银行苏州分行小微贷款风险控制研究 中文摘要 我国小微企业因为财务管理制度不完善、财务情况透明度不高、担保能力不足等 缺陷，而面临融资困难的问题。在２０１８年，我国出台了一系列普惠金融政策支持小 微企业融资，小微企业贷款迎来新的增长契机，国内商业银行加大了对小微企业的贷 款投放，Ａ银行苏州分行也意识到了小微信贷客户的蓝海价值。但由于小微企业有着 经营随意、财务规划混乱、融资担保缺乏、市场能力不足等特征，导致了银行信贷介 入的经营成本较高，小微企业的融资需求不能完全得到满足。Ａ银行作为一家大型商 业银行，虽然在苏州地区有较好的资金、资源优势，但在投放小微企业贷款、控制小 微贷款风险上，也面临了很多竞争和压力，因此结合小微企业信贷业务发展现状完善 银行现有风险控制体系显得非常重要。 本文以Ａ银行苏州分行为例，对Ａ银行小微企业信贷业务风险控制工作进行了研 究。首先，文章阐述了银行风险管理的相关理论基础，分析了小微贷款风险控制的特 殊性和重要性，并列举了国家对小微贷款的政策支持及以往学者的研宂成果。其次， 笔者通过分析Ａ银行苏州分行小微信贷业务基础并结合问卷调查结果，发现了Ａ银行 苏州分行小微贷款业务风险控制工作中存在数据平台功能较少、普惠贷款客户评级模 型测评结果不准确、风险预警系统监控指标不完善、政府增信类产品实际担保不足、 贷后管理执行不到位的问题，以及构成这些问题的内部与外部影响因素。最后，借鉴 国内商业银行在数据平台建设、信用评级模型构建、风险监控系统开发、产品研发、 贷后管理方面的经验，提出了加强信贷数据平台建设、增加风险评估特色指标、完善 风险监控系统、提高产品创新力、创新贷后管理手段的改进建议。希望本文的研宄能 够引起Ａ银行苏州分行对小微企业贷款风险控制工作的重视，为Ａ银行苏州分行提升 区域内的风险控制水平提供参考。 关键词：商业银行；小微贷款；风险控制 作者：杨瑞 导师教师：刘亮 Ｉ 英文摘要Ａ银行苏州分行小微贷款风险控制研宄 Ｒｅｓｅａｒｃｈａｂｏｕｔｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ ｌｏａｎｓｉｎＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕＢｒａｎｃｈ ＡＢＳＴＲＡＣＴ ＳｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｉｎＣｈｉｎａａｒｅｆａｃｅｄｗｉｔｈｆｉｎａｎｃｉｎｇｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｅｓｄｕｅｔｏ ｉｍｐｅｒｆｅｃｔｆｉｎａｎｃｉａｌｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ，ｌｏｗｆｉｎａｎｃｉａｌｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ，ａｎｄｌａｃｋｏｆｌｏａｎ ｇｕａｒａｎｔｅｅ．Ｉｎ２０１８，ａｓｅｒｉｅｓｏｆｉｎｃｌｕｓｉｖｅｆｉｎａｎｃｉａｌｐｏｌｉｃｉｅｓｗｅｒｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｔｏｓｕｐｐｏｒｔ ｆｉｎａｎｃｉｎｇｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ，ａｎｄｌｏａｎｓｔｏｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓｈａｖｅ ｕｓｈｅｒｅｄｉｎｎｅｗｇｒｏｗｔｈｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ．Ｄｏｍｅｓｔｉｃｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｈａｖｅｉｎｃｒｅａｓｅｄｌｅｎｄｉｎｇ ｔｏｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ，ａｎｄＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕｂｒａｎｃｈｈａｓｒｅａｌｉｚｅｄｔｈｅｂｌｕｅｏｃｅａｎ ｖａｌｕｅｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔｃｕｓｔｏｍｅｒｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｄｕｅｔｏｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｒａｎｄｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ，ｄｉｓｏｒｄｅｒｅｄｆｉｎａｎｃｉａｌｐｌａｎｎｉｎｇ，ｉｎｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｇｕａｒａｎｔｅｅａｎｄｉｎｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｍａｒｋｅｔ ｃａｐａｃｉｔｙｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ，ｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｏｎｃｏｓｔｏｆｂａｎｋｃｒｅｄｉｔｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎｉｓ ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｈｉｇｈ，ｔｈｅｒｅｆｏｒｅｔｈｅｆｉｎａｎｃｉｎｇｎｅｅｄｓｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｃａｎｎｏｔｂｅｆｕｌｌｙ ｍｅｔ．ＡｌｔｈｏｕｇｈＢａｎｋＡ，ａｓａｌａｒｇｅｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋ，ｈａｓｂｅｔｔｅｒｃａｐｉｔａｌａｎｄｒｅｓｏｕｒｃｅ ａｄｖａｎｔａｇｅｓｉｎＳｕｚｈｏｕｒｅｇｉｏｎ，ｉｔｈａｓｆａｃｅｄａｌｏｔｏｆｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎａｎｄｐｒｅｓｓｕｒｅｉｎｐｒｏｖｉｄｉｎｇ ｌｏａｎｓｔｏｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓａｎｄｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇｔｈｅｒｉｓｋｓｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｌｏａｎｓａｓ ｗｅｌｌ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｉｔｉｓｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｉｍｐｒｏｖｅｃｕｒｒｅｎｔｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌｓｙｓｔｅｍｉｎＢａｎｋＡ Ｓｕｚｈｏｕｂｒａｎｃｈｔｈｒｏｕｇｈｓｔｕｄｙｉｎｇｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｃｒｅｄｉｔｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ． Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｓｔｕｄｉｅｓｔｈｅｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌｏｆｃｒｅｄｉｔｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｉｎ ＢａｎｋＡｔｈｒｏｕｇｈｔａｋｉｎｇＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕｂｒａｎｃｈａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ．Ｆｉｒｓｔｌｙ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｅｘｐｏｕｎｄｓ ｔｈｅｒｅｌｅｖａｎｔｔｈｅｏｒｉｅｓａｂｏｕｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ，ａｎａｌｙｚｅｓｔｈｅ ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｉｔｙａｎｄｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｏｆｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｌｏａｎｓ，ａｎｄｌｉｓｔｓｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌ ｐｏｌｉｃｙｓｕｐｐｏｒｔｆｏｒｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｌｏａｎｓａｎｄｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓｏｆｐｒｅｖｉｏｕｓ ｓｃｈｏｌａｒｓ．Ｓｅｃｏｎｄｌｙ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒａｎａｌｙｚｅｄｔｈｅｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｗｏｒｋｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔ ｂｕｓｉｎｅｓｓｉｎＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕｂｒａｎｃｈａｎｄｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎｎａｉｒｅｓｕｒｖｅｙｒｅｓｕｌｔ．Ｉｎ ｒｅｓｕｌｔ，ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｃｒｅｄｉｔｂｕｓｉｎｅｓｓｉｎＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕｂｒａｎｃｈｈａｖｅｂｅｅｎ ｆｏｕｎｄｏｕｔ，ｗｈｉｃｈａｒｅｉｎｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｄａｔａｓｙｓｔｅｍｆｔｉｎｃｔｉｏｎ，ｉｎａｃｃｕｒａｔｅａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｒｅｓｕｌｔｏｆ ＩＩ Ａ银行苏州分行小微贷款风险控制研究英文摘要 ｉｎｃｌｕｓｉｖｅｆｉｎａｎｃｉａｌｃｒｅｄｉｔｃｕｓｔｏｍｅｒ＾ｒａｔｉｎｇｍｏｄｅｌ，ｄｅｆｅｃｔｉｖｅｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｉｎｄｅｘｏｆｒｉｓｋ ａｌｅｒｔｎｅｓｓ－ｆｏｒｅｃａｓｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍ，ｌａｃｋｏｆｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｇｕａｒａｎｔｅｅｆｏｒｌｏａｎｓｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓａｎｄｐｏｏｒｅｘｅｃｕｔｉｏｎｏｆｐｏｓｔ－ｌｏａｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｌａｎｄｅｘｔｅｒｎａｌｆａｃｔｏｒｓ ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｔｈｅｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓｈａｖｅｂｅｅｎｓｕｍｍａｒｉｚｅｄａｓｗｅｌｌ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｄｒａｗｉｎｇｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ ｆｒｏｍｄｏｍｅｓｔｉｃｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｉｎｔｈｅｄａｔａｐｌａｔｆｏｒｍｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，ｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｍｏｄｅｌ，ｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｒｉｓｋｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｓｙｓｔｅｍ，ｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ ａｎｄｐｏｓｔ－ｌｏａｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓｈａｖｅｂｅｅｎｍａｄｅｏｎｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆｃｒｅｄｉｔｃｕｓｔｏｍｅｒｄａｔａｂａｓｅ，ａｄｄｉｎｇｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ，ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｒｉｓｋｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｓｙｓｔｅｍ，ｉｍｐｒｏｖｉｎｇｃｒｅｄｉｔｐｒｏｄｕｃｔｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ，ｒｅｆｏｒｍｉｎｇｐｏｓｔ－ｌｏａｎ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｍｅａｓｕｒｅｓ．Ｉｔｉｓｈｏｐｅｄｔｈａｔｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｃａｎａｒｏｕｓｅｔｈｅａｔｔｅｎｔｉｏｎｏｆ ＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕｂｒａｎｃｈｏｎｔｈｅｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓｌｏａｎｓ，ａｎｄ ｐｒｏｖｉｄｅａｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒＢａｎｋＡＳｕｚｈｏｕＢｒａｎｃｈｔｏｉｍｐｒｏｖｅｏｗｎｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌｌｅｖｅｌｉｎ Ｓｕｚｈｏｕｃｉｔｙ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋ；ｌｏａｎｏｆｓｍａｌｌａｎｄｍｉｃｒｏｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ（ＳＭＥ）；ｒｉｓｋｃｏｎｔｒｏｌ Ｗｒｉｔｔｅｎｂｙ：ＹａｎｇＲｕｉ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｅｄｂｙ：ＬｉｕＬｉａｎｇ ｎｉ 目录 １绪论１ １．１研究背景１ １．２研宄目的及意义２ １．３研究方法与技术路线３ １．３．１研究方法３ １．３．２技术路线３ ２小＿款风险控制相关理论基础与文献综述５ ２．１小微贷款风险控制概述５ ２．１．１小微企业的界定５ ２．１．２商业银行风险管理的内容５ ２．１．３商业银行信贷风险控制相关原理５ ２．１．４商业银行小微贷款风险控制特殊性６ ２．２国内外商业银行小微贷款风险控制研宄文献综述１１ ２．２．１国外商业银行小微企业风险控制研究成果１１ ２．２．２国内商业银行小微信贷风险控制研究成果１２ ２．３文献评述１４ ３Ａ银行苏州分行小微信贷业务