中信期货研究|价差数据
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大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.861.87-0.010.68
豆粕-菜粕 674.56674.460.100.06
豆油-棕榈油 909.80926.95-17.140.07
菜油-豆油 929.38868.8860.500.15
菜油-棕榈油 1839.181795.8243.350.05
菜油/菜粕 2.742.730.000.48
玉米淀粉-玉米 460.74456.134.600.06
黑色
建材
卷螺差 -74.91-60.65-14.260.99
螺矿比 8.998.840.160.00
焦炭/焦煤 1.962.00-0.040.06
化工
能源
L-PP -450.00-350.00-100.001.00
PP-3*MA 20.0020.000.000.28
有色
金属
铝锌比 0.730.730.010.01
铜锌比 2.412.400.010.02
金银比 0.080.070.000.01
铜当月次月价差 10.0040.00-30.000.08
铝当月次月价差 -55.00-80.0025.000.10
铅当月次月价差 260.00225.0035.000.22
锌当月次月价差 355.00350.005.000.01
铜连1连2月价差 20.0020.000.000.02
铝连1连2价差 -50.00-45.00-5.000.01
铅连1连2月价差 260.00260.000.000.29
中信期货研究|价差数据
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锌连1连2月价差 300.00280.0020.000.00
金6、12价差 4.054.15-0.100.33
银6、12价差 90.0088.002.000.81
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
2.872.96-0.080.75
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
2.742.84-0.100.80
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
2.872.96-0.080.76
5年国债期货当季-次季价差 -0.09-0.05-0.040.54
5年国债期货次季-远季价差 0.23-0.070.310.23
10年国债期货当季-次季价差 0.040.06-0.020.15
10年国债期货次季-远季价差 0.050.000.050.16
两岸汇差 -0.01-0.010.000.73
股指期货IF基差（当月） -7.75-25.6517.890.46
股指期货IF基差（次月） -21.95-37.2515.290.47
股指期货IF基差（季月） -36.75-55.4518.690.45
股指期货IF基差（下季） -52.95-69.8516.890.45
股指期货IH基差（当月） -0.35-3.783.430.45
股指期货IH基差（次月） -6.55-4.58-1.970.59
股指期货IH基差（季月） -1.35-3.181.830.45
股指期货IH基差（下季） 1.45-4.385.830.41
股指期货IC基差（当月） -31.02-66.9835.960.65
股指期货IC基差（次月） -62.02-100.9838.960.53
股指期货IC基差（季月） -117.42-157.9840.560.38
股指期货IC基差（下季） -196.42-225.9829.560.29
中信期货研究|价差数据
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股指期货IF跨期价差(次月-当月） -14.20-11.60-2.600.58
股指期货IF跨期价差(季月-次月） -14.80-18.203.400.51
股指期货IF跨期价差(下季-季月） -16.20-14.40-1.800.69
股指期货IH跨期价差(次月-当月） -6.20-0.80-5.400.74
股指期货IH跨期价差(季月-次月） 5.201.403.800.37
股指期货IH跨期价差(下季-季月） 2.80-1.204.000.44
股指期货IC跨期价差(次月-当月） -31.00-34.003.000.21
股指期货IC跨期价差(季月-次月） -55.40-57.001.600.46
股指期货IC跨期价差(下季-季月） -79.00-68.00-11.000.45
数据来源：Wind 中信期货研究部
备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部
图1：豆油/豆粕价比序列图2：豆粕-菜粕价差序列
数据来源：Wind 中信期货研究部数据来源：Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-10-312018-01-102018-03-282018-06-122018-08-22
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
750.00
2017-10-312018-01-102018-03-282018-06-122018-08-22
豆粕-菜粕。。。