中信期货研究|价差数据
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大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.871.860.010.66
豆粕-菜粕 674.46672.332.130.06
豆油-棕榈油 926.95918.038.910.04
菜油-豆油 868.88885.17-16.300.19
菜油-棕榈油 1795.821803.21-7.380.10
菜油/菜粕 2.732.730.000.48
玉米淀粉-玉米 456.13461.77-5.640.06
黑色
建材
卷螺差 -60.65-79.4218.770.98
螺矿比 8.848.740.100.00
焦炭/焦煤 2.002.02-0.020.03
化工
能源
L-PP -350.00-350.000.000.95
PP-3*MA 50.0050.000.000.25
有色
金属
铝锌比 0.730.73-0.010.02
铜锌比 2.402.43-0.030.02
金银比 0.070.070.000.05
铜当月次月价差 40.0070.00-30.000.06
铝当月次月价差 -80.00-70.00-10.000.46
铅当月次月价差 225.00220.005.000.25
锌当月次月价差 350.00325.0025.000.01
铜连1连2月价差 20.0030.00-10.000.02
铝连1连2价差 -45.00-75.0030.000.01
铅连1连2月价差 260.00240.0020.000.29
中信期货研究|价差数据
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锌连1连2月价差 280.00260.0020.000.00
金6、12价差 4.154.000.150.17
银6、12价差 88.0090.00-2.000.93
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约)
2.962.99-0.030.71
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约)
2.842.95-0.110.73
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x
2-10年期合约)
2.962.99-0.030.71
5年国债期货当季-次季价差 -0.050.00-0.050.38
5年国债期货次季-远季价差 -0.07-0.04-0.030.50
10年国债期货当季-次季价差 0.060.040.030.07
10年国债期货次季-远季价差 0.00-0.010.000.22
两岸汇差 -0.02-0.020.000.88
股指期货IF基差（当月） -25.65-16.25-9.400.83
股指期货IF基差（次月） -37.25-28.25-9.000.74
股指期货IF基差（季月） -55.45-44.45-11.000.63
股指期货IF基差（下季） -69.85-58.25-11.600.58
股指期货IH基差（当月） -3.781.87-5.650.58
股指期货IH基差（次月） -4.58-0.13-4.450.52
股指期货IH基差（季月） -3.180.67-3.850.48
股指期货IH基差（下季） -4.380.87-5.250.48
股指期货IC基差（当月） -66.98-49.05-17.930.96
股指期货IC基差（次月） -100.98-84.25-16.730.93
股指期货IC基差（季月） -157.98-138.65-19.330.81
股指期货IC基差（下季） -225.98-197.65-28.330.67
中信期货研究|价差数据
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股指期货IF跨期价差(次月-当月） -11.60-12.000.400.51
股指期货IF跨期价差(季月-次月） -18.20-16.20-2.000.61
股指期货IF跨期价差(下季-季月） -14.40-13.80-0.600.64
股指期货IH跨期价差(次月-当月） -0.80-2.001.200.50
股指期货IH跨期价差(季月-次月） 1.400.800.600.47
股指期货IH跨期价差(下季-季月） -1.200.20-1.400.67
股指期货IC跨期价差(次月-当月） -34.00-35.201.200.32
股指期货IC跨期价差(季月-次月） -57.00-54.40-2.600.48
股指期货IC跨期价差(下季-季月） -68.00-59.00-9.000.27
数据来源：Wind 中信期货研究部
备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部
图1：豆油/豆粕价比序列图2：豆粕-菜粕价差序列
数据来源：Wind 中信期货研究部数据来源：Wind 中信期货研究部
1.5
1.6
1.7
1.8
1.92.1
2.2
2.3
2017-10-302018-01-092018-03-272018-06-112018-08-21
豆油/豆粕
400.0000
450.0000
500.0000
550.0000
600.0000
650.0000
700.0000
750.0000
2017-10-302018-01-092018-03-272018-06-112018-08-21
豆粕-菜粕。。。