中信期货研究|价差数据
2 / 18
大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.821.800.010.83
豆粕-菜粕 705.07715.83-10.750.01
豆油-棕榈油 936.98921.5215.460.01
菜油-豆油 745.52692.9252.610.69
菜油-棕榈油 1682.501614.4468.070.19
菜油/菜粕 2.642.620.020.66
玉米淀粉-玉米 468.53465.702.830.00
黑色
建材
螺卷差 8.4917.57-9.080.94
螺矿比 8.128.110.010.20
煤焦比 1.991.960.030.01
化工
能源
L-PP -350.00-350.000.000.98
PP-3*MA 190.00190.000.000.15
有色
金属
铝锌比 0.690.690.000.02
铜锌比 2.332.310.020.07
金银比 0.070.070.000.34
铜当月次月价差 -90.00-80.00-10.000.30
铝当月次月价差 -70.00-75.005.000.27
铅当月次月价差 -5.00-30.0025.000.69
锌当月次月价差 185.00190.00-5.000.23
铜连1连2月价差 -50.00-70.0020.000.09
铝连1连2价差 -65.00-80.0015.000.07
铅连1连2月价差 245.00260.00-15.000.31
中信期货研究|价差数据
3 / 18
锌连1连2月价差 205.00165.0040.000.04
金6、12价差 4.054.000.050.31
银6、12价差 89.0094.00-5.001.00
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
100.59100.88-0.300.32
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
100.59100.88-0.300.33
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
100.79101.00-0.210.23
5年国债期货当季-次季价差 -0.05-0.03-0.020.33
5年国债期货次季-远季价差 0.410.53-0.120.20
10年国债期货当季-次季价差 0.120.060.060.04
10年国债期货次季-远季价差 0.020.020.000.17
两岸汇差 0.020.020.000.14
股指期货IF基差（当月） -8.02-11.533.510.46
股指期货IF基差（次月） -26.62-27.330.710.60
股指期货IF基差（季月） -55.02-51.53-3.490.65
股指期货IF基差（下季） -64.82-64.53-0.290.55
股指期货IH基差（当月） -2.81-3.220.410.53
股指期货IH基差（次月） -2.41-3.621.210.48
股指期货IH基差（季月） -1.21-0.62-0.590.47
股指期货IH基差（下季） -0.21-0.620.410.45
股指期货IC基差（当月） -17.71-27.7710.060.42
股指期货IC基差（次月） -54.91-60.575.660.40
股指期货IC基差（季月） -143.71-146.773.060.68
股指期货IC基差（下季） -237.91-233.77-4.140.78
中信期货研究|价差数据
4 / 18
股指期货IF跨期价差(次月-当月） -18.60-15.80-2.800.75
股指期货IF跨期价差(季月-次月） -28.40-24.20-4.200.85
股指期货IF跨期价差(下季-季月） -9.80-13.003.200.52
股指期货IH跨期价差(次月-当月） 0.40-0.400.800.46
股指期货IH跨期价差(季月-次月） 1.203.00-1.800.51
股指期货IH跨期价差(下季-季月） 1.000.001.000.57
股指期货IC跨期价差(次月-当月） -37.20-32.80-4.400.41
股指期货IC跨期价差(季月-次月） -88.80-86.20-2.600.86
股指期货IC跨期价差(下季-季月） -94.20-87.00-7.200.73
数据来源：Wind 中信期货研究部
备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部
图1：豆油/豆粕价比序列图2：豆粕-菜粕价差序列
数据来源：Wind 中信期货研究部数据来源：Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-10-162017-12-252018-03-132018-05-282018-08-07
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
2017-10-162017-12-252018-03-132018-05-282018-08-07
豆粕-菜粕。。。