中文摘要
对商业银行实施监管，是各国金融制度的重要组成部分，它是各国维护经济
金融体系稳健运行的必不可少的手段。商业银行作为金融体系的主体和经济的枢
纽，其运行的好坏对外部经济具有很大影响，一次又一次地金融危机反复提醒我
们，在充分利用商业银行这个日益复杂和精密的工具为现代经济服务的同时，我
们必须加强对商业银行的监管，以控制商业银行的风险，防范和化解由商业银行
经营不善而可能带来的银行体系乃至整个金融体系的危机
基于以上认识，本文第一部分系统地论述了商业银行监管基本理论，特别对
目前金融自由化和全球化背景下的银行监管问题进行了比较详尽阐述。2001年
出台新的巴塞尔资本协议征求意见稿目前已经过各方的论证，预计2004年经过
修正的新协议将取代旧协议成为国际银行内部管理和外部监管的新指南，本文对
此给予了特别关注，首先对新旧巴塞尔资本协议的进行了全面系统的比较，然后
根据新巴塞尔资本协议的内容针对完善我国商业银行的资本充足性监管提出了
若干建议。2003年中国银监会的成立是我国银行监管具有里程碑意义的重大事
件，本文在对我国目前商业银行风险及监管现状客观分析的基础上，提出了以银
监会的成立为契机进一步完善我国商业银行监管的几点对策，并指出了加强商业
银行风险监测和危机预警机制对提高我国银行监管水平的现实意义，然后，对商
业银行风险监测和危机预警机制和目前主要的预警模型和技术进行了简要的介
绍和评价。最后，通过对某地区的农村信用社信用危机预警模型的实证研究，对
应用多元判别分析技术建立商业银行风险监测和危机预警模型进行了尝试。实证
分析的结果表明，多元判别分析方法模型构造简单、效果令人满意，具有在实践
中推广的应用价值。同时，本文也指出了该研究的局限和今后进一步改进的方向
关键词：商业银行监管风险监测危机预警资本充足率