电 子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
专业学位硕士学位论文
MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE
论文题目 A 互联网金融公司个人信用
贷款风险评估研究
专业学位类别工商管理硕士
学 号 201972151432
作者姓名 张启明
指导教师 李光旭副教授
学 院 经济与管理学院
分类号 TN828.6 密级公开
UDC 注 1 621.39
学 位 论 文
A 互联网金融公司个人信用贷款风险评估研究
（题名和副题名）
张启明
（作者姓名）
指导教师李光旭 副教授
电子科技大学 成 都
（姓名、职称、单位名称）
申请学位级别硕士 专业学位类别工商管理硕士
提交论文日期 2022 年 9 月 30 日论文答辩日期2022 年 11 月 16 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2022 年 12 月
答辩委员会主席
评阅人
注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。
Research on Risk Assessment of Individual Credit
Loans of A Internet Finance Company
A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China
Discipline Master of Business Administration
Student ID201972151432
Author Zhang Qiming
Supervisor Prof. Li Guangxu
SchoolSchool of Management and Economics
独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作
及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，
论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得
电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一
同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明
并表示谢意。
作者签名： 日期：2022 年 11 月 16 日
论文使用授权
本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文
的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，
允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全
部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等
复制手段保存、汇编学位论文。
（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）
作者签名：导师签名：
日期：2022 年 11 月 16 日
摘 要
摘 要
随着互联网技术与金融科技的深度融合，我国互联网金融行业呈现出快速发
展的趋势。被公众认为是一种方便、高效、便捷的金融服务。在互联网金融产品中，
消费金融凭借其操作简便、放款速度快等先天优势，规模日益壮大。但在消费金融
高速发展的背后，暴露出许多信贷风险问题。由于消费金融存在着天然的信息不对
称性，以及我国现阶段消费金融风险控制体系的不完善。导致各消费金融机构产生
了大量的逾期、坏账和欺诈等违约风险。与此同时，风险管理水平低，风险控制手
段落后，也直接影响了我国消费金融行业的发展。因此，如何降低我国各消费金融
平台的信贷风险，是风险管理者需要持续关注的问题。
相较于我国，欧美等发达国家的在消费金融领域的风险评估起步较早，信贷风
控制度也较为完善。本文首先通过文献分析法，阐述了国内外相关学者对于消费金
融风险控制的先进经验，以及大数据分析、数据挖掘等技术在消费金融信用风险评
估中的运用。对于我国消费金融平台提高企业的信用风险管理水平和减少信息不
对称所造成的违约风险具有借鉴意义。
其次，本文以A 公司作为研究对象，详述了 A 公司的业务流程以及业风险管
理中的痛点，重点对A 公司的信贷风险控制现状和存在的信息不对称问题展开了
研究。最后将重点聚焦在 A 公司风控模型的建立当中。利用A 公司自身的客户数
据，通过逻辑回归评分卡进行风控建模。通过数据分析、特征工程最终筛选出 12
个字段参与建模。考虑到模型可解释性的重要意义，本文主要研究基于逻辑回归算
法的建模。并利用 KS 和 AUC 指标对模型的效果进行评估，最终的建模结果显示
模型 KS（Kolmogorov-Smirnov）值为 0.285，AUC（Area Under Curve）值为 0.69。
通过信用评分，实现了用量化评估的相关理论对借款人信用风险的量化， 用实践
证明了大数据挖掘技术信用风险评估中具有的良好效用。
最后，基于本文的实证分析和 A 公司的实际业务情况，给出了在今后实际业
务操作中的风控策略建议。实现了将 A 公司每位借款人的风险水平进行了量化，
同时也验证了逻辑回归评分卡模型在解决借款人信用风险评估问题中的有效性和
可行性，也为同行业开展相关研究提供参考。
关键词：互联网消费金融；风险管理；信用评分
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