Research on the factors influencing Q bank’s online
loan default of small and micro enterprises
A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China
Discipline
Student ID
Author
Master of Business Administration
201972151236
Yang Chongyang
Supervisor
School
Prof. Xia Hui
School of Management and Economic


摘要
摘要
小微企业在我国经济转型期和市场经济发展中发挥着重要作用，但面对复杂、
严峻、多变的宏观环境以及受自身特征与规模局限，小微企业仍面临较大的融资
约束。随着一系列对小微企业贷款支持政策的出台以及金融科技的蓬勃发展，不
少商业银行借助互联网工具、大数据技术等开展小微企业线上信贷业务。加之新
冠疫情的广泛传播，小微企业也迫切需要通过线上融资解决临时性资金周转需求，
故探索小微企业线上贷款违约因素、保障小微企业线上贷款资产安全具有重要实
践意义。
本文首先通过学习相关文献，了解掌握有关小微企业、信用风险、金融科技
及信贷审计的基础理论和研究成果。其次从 Q银行小微企业线上贷款规模、资产
质量、业务流程、风险评估要点、内部审计重点及审计发现问题等维度介绍研究
数据背景。再以 Q银行小微企业线上贷款为样本，将总体样本按照企业自身特征、
企业贷款特征、管户人及管户机构特征 4个维度、分为 12个自变量进行分组研究，
其中管户机构特征以信贷审计视角建立起一项评分规则，以此判断管户机构对线
上小微企业贷款的风险管控情况。然后通过卡方检验、多重共线性检验筛选出需
纳入 Logistic回归模型的自变量，再通过 Logistic回归模型分析了影响小微企业线
上贷款是否违约的重要影响因素。研究表明：贷款期限、执行年利率、信贷用途
以及管户机构信贷风险管控情况与贷款是否违约显著相关。其中期限较短、利率
越高的小微企业线上贷款发生违约的可能性更高，享受延期还本付息普惠政策的
小微企业发生违约的可能性会降低，风险管控越好的分支机构其负责的线上小微
贷款更不容易发生违约。最后根据理论研究和实证分析结果，从优化线上小微信
贷产品体系、加深金融科技与银行信贷风控融合、响应延期还本付息监管政策、
注重人员及机构风险防控能力提升、做好监督检查机制完善及运用 5个方面提出
相关对策建议。
通过对 Q银行小微企业线上贷款违约因素的研究，期望能够帮助 Q银行在数
字化转型过程中增强其线上小微业务风险管控能力，提升小微业务相关人员及机
构的风险防范意识，并为已经开展和将要开展线上贷款的金融机构提供借鉴和参
考，从而推动商业银行及小微企业健康、稳健发展。
关键词：小微企业，线上贷款，违约因素，信贷审计
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