随着常德市农业发展银行业务范围的逐步拓展，政策性贷款和商业性贷款的 逐步介入，农业发展银行的贷款结构趋向多元化，且多采取信用贷款和担保贷款 两种方式。但是，近年来政策性贷款风险时有发生，商业性贷款风险逐步显现。 虽然多年来，我国农业发展银行针对政策性和商业性贷款可能产生的多方面的风 险问题逐渐开发了一系列的风险管理和控制措施，，但是基于农业发展银行的基 本属性，其信贷资金的发放对象往往是国家已经进行明文规定的，且使用的途径 和范围也有一定的限制，由此造成的这种贷款对象的不可选择性，也给农业发展 银行的风险管理问题带来了困扰，近年来尤其剧烈。再加上农业发展银行对于中 小企业的短期贷款覆盖了不同行业不同性质的企业，使得银行面临的风险更加捉 摸不定。与此同时，农业发展银行拥有商业银行无法比拟的优势，比如，农业发 展银行资金保障性高、利率较低以及贷款便利，这将吸引众多企业贷款意愿向农 业发展银行倾斜，而农业发展银行为扩大贷款规模，提高经营业绩，帮助企业和 自身快速成长，会给部分企业给予便利，这在客观上就给银行贷款留下了风险隐 患。随着农业发展银行业务的发展，已有的贷款风险评估体系和管理策略就会存 在这一定的缺陷，导致农业发展银行在风险管理过程中出现“力不从心”的局面。 因此，重新审视农业发展银行贷款风险并制定行之有效的针对性管理策略显得尤 为重要。 基于此，本文通过文献分析、理论分析与实证分析结合和案例分析等方法， 考察常德市农业发展银行的的贷款风险问题。首先对银行贷款风险的类型、识别 以及风险管理理论进行了阐述，为后文的实证研究奠定理论基础；其次以常德市 农业发展银行为例，分析了该行面临的贷款风险状况以及风险管理中存在的主要 问题；然后采用常德市农业发展银行2016年贷款业务数据，构建信用评级模型， 提取了资本充足性风险、资产质量风险、资本流动性风险、经营效益风险和内部 管理风险五个指标，并对其赋予权重，对常德市农业发展银行的贷款风险等级进 行评估，发现常德市农业发展银行的贷款风险的整体态势处于中低水平，风险存 在尚且可控，但在风险预警和评估管理方面仍存在明显不足，需要引起农发行的 足够重视。最后，根据得出的研究结论，本文针对常德市农业发展银行目前存在 的问题提出了相关的政策建议。第一，进一步深化粮棉流通体制改革,营造良好 的外部经济环境，降低农发行贷款的外部风险；第二，转变观念,增强农发行市 V 场经营意识，减少农发行内部操作风险；第三，增强服务意识,帮助粮棉油企业 改革，实现银行和企业的共同发展，控制企业道德和破产风险；第四，加强信贷 管理,严防资金流失，严控银行监管风险；第五，严控新增不良贷款，从源头上 掌控风险；第六，最小化损失类贷款，重视次级和可疑类贷款。 关键词：农业发展银行；贷款风险评估；管控策略 VI Abstract WiththegradualexpansionofChangdeCity'sagriculturaldistributionbusiness, thegradualinterventionofpolicyloansandcommercialloans,theloanstructureof theAgriculturalDevelopmentBanktendstobediversified,andmorecreditloansand securedloansareadopted.Atthesametime,policyloanshaveoccurredfromtimeto time,andcommercialloanriskshavegraduallyemerged.Althoughmanyyears, China'sAgriculturalDevelopmentBankhasgraduallydevelopedaseriesofrisk managementandcontrolmeasuresforthemulti-facetedrisksthatmayarisefrom policyandcommercialloans.However,basedonthebasicattributesofagricultural issuance,itscreditfundsareoftendistributed.Itisclearlystipulatedbythestate,and thescopeandscopeofitsusearealsolimited.Theresultingnon-selectabilityofsuch loanobjectshasalsocausedproblemsintheriskmanagementofagricultural distribution,especiallyinrecentyears.Inaddition,theshort-termloansofSMEsto smallandmedium-sizedenterprisescoverenterprisesofdifferentnaturesindifferent industries,makingtherisksfacedbybanksevenmoreuncertain.Atthesametime, theAgriculturalDevelopmentBankhasadvantagesthatcommercialbankscan't match.Forexample,thehighsecurityofagriculturalissuingfunds,lowinterestrates andconvenientloanswillattractmanycompanies'willingnesstolendtothe agriculturaldistribution,andtheagriculturalissuancewillexpandthescaleofloans. Improvingbusinessperformance,helpingenterprisesandtheirownrapidgrowthwill facilitatesomeenterprises,whichobjectivelyleavesariskhazardtobankloans.With thedevelopmentoftheagriculturaldistributionbusiness,theexistingloanrisk assessmentsystemandmanagementstrategywillhavecertaindefects,whichwilllead tothesituationthattheagriculturalissuancewillnotbeabletodosointherisk managementprocess.Therefore,itisparticularlyimportanttore-examinetheriskof theAgriculturalDevelopmentBankloanandtodevelopaneffectivetargeted managementstrategy. Basedonthis,thispaperinvestigatestheloanriskproblemofChangde AgriculturalDevelopmentBankthroughliteratureanalysis,theoreticalanalysisand empiricalanalysiscombinedwithcaseanalysis.Firstly,thetypes,identificationand riskmanagementtheoriesofbankloanriskareexpounded,whichlaysatheoretical foundationfortheempiricalresearch.ThesecondisthecaseofChangdeAgricultural VII DevelopmentBank,whichanalyzestheloanrisksituationandriskmanagementfaced bythebank.Themainproblemsexisted;then,usingthe2016loanbusinessdataof ChangdeAgriculturalDevelopmentBank,thecreditratingmodelwasconstructed, andfiveindicatorsofcapitaladequacyrisk,assetqualityrisk,capitalliquidityrisk, operationalbenefitriskandinternalmanagementriskwereextracted.Andgiveweight totheassessmentoftheloanrisklevelofChangdeAgriculturalDevelopmentBank, andfindthattheoverallsituationoftheloanriskofChangdeAgricultural DevelopmentBankisatalowlevel,andtheriskisstillcontrollable,butintheaspect ofriskwarningandassessmentmanagement.Therearestillobviousdeficienciesthat needtobepaidenoughattentiontotheissueofagriculturalissues.Finally,basedon theconclusionsoftheresearch,thispaperputsforwardrelevantpolicy recommendationsforthecurrentproblemsofChangdeAgriculturalDevelopment Bank.First,furtherdeepenthereformofthegrainandcottoncirculationsystem, createagoodexternaleconomicenvironment,andreducetheexternalrisksof agriculturalissuanceloans;second,changetheconcept,enhancetheawarenessofthe operationoftheagriculturaldistributionmarket,andreducetheinternaloperational risksofagriculturalissuance;third,enhanceServiceawareness,helpreformgrainand cottonoilenterprises,realizethecommondevelopmentofbanksandenterprises, controlcorporateethicsandbankruptcyrisks;Fourth,strengthencreditmanagement, preventthelossoffunds,andstrictlycontroltherisksofbanksupervision;Fifth, strictlycontrolnewbadLoans,takingrisksfromthesource;sixth,minimizing loss-typeloans,focusingonsubprimeandsuspiciousloans. Keywords：AgriculturalDevelopment；BankLoanassessment；Managementstrategy VIII 目录 摘要..III Abstract..........................VI 第1章导论.....................1 1.1研究背景与意义..1 1.1.1研究背景....1 1.1.2研究意义....2 1.2国内外研究动态..3 1.2.1银行贷款风险影响因素研究...3 1.2.2银行贷款项目风险识别...........8 1.2.3银行贷款风险评估方法研究...8 1.2.4文献评价..10 1.3研究思路及主要内容.......................10 1.3.1研究思路..10 1.3.2主要内容..12 1.4研究方法............12 1.5本文的创新之处13 第2章理论基础...........15 2.1银行贷款风险的含义与类型...........15 2.1.1贷款风险的含义.....................15 2.1.2银行贷款风险的类型.............15 2.2银行贷款风险的识别.......................18 2.2.1借款人......18 2.2.2银行..........19 2.2.3经济环境..20 2.3银行贷款风险评估测度模型与方法..............................20 2.3.1信用评分法.............................20 2.3.2Logit模型21 2.3.3BP神经网络...........................22 2.3.4Var方法...23 2.3.5信用评级法.............................23 2.4银行贷款风险控制理论...................25 2.4.1生命周期理论.........................25 2.4.2信息不对称理论.....................25 IX 2.4.3配给理论..26 2.4.4篮子理论..26 2.4.5博弈理论..27 2.4.6大数据风控理论.....................27 第3章常德市农业发展银行风险识别与成因分析.................28 3.1常德市农发行概况...........................28 3.1.1成立背景与发展历程.............28 3.1.2风险管控体系的建设.............29 3.2常德市农业发展银行贷款风险的识别..........................31 3.2.1贷款资金的使用途径和质量分析........................31 3.2.2不良贷款的来源分析.............31 3.3常德市农业发展银行贷款风险的成因分析..................33 3.3.1常德市农业发展银行贷款风险管理问题产生的外因.......................33 3.3.2常德市农业发展银行贷款风险管理问题产生的内因.......................34 第4章常德市农业发展银行贷款风险评估.............................36 4.1数据收集与整理36 4.2指标选取与模型构建..................