一直以来，信贷风险问题一直是制约银行发展的主要因素，也是新时代背景下银行 业发展长期面临的主要问题。随着经济全球化进程的加快，各国银行在面临更多发展机 遇的同时也不得不迎接新的挑战。随着市场竞争力的加剧，信贷风险所造成的影响力越来 越大，其原因主要是随着国际市场竞争的加剧，各种不良贷款现象愈演愈烈，该现象削弱 了银行的盈利能力，成为制约银行发展的主要因素，所以如何有效的控制银行信贷风险是 世界各国面前急需解决的难题。 本文首先对银行信贷风险的概念做了简要介绍，并就本次研究的现实意义进行了系 统阐述，指出了针对银行信贷风险的研究对于缓解国内银行现如今的状况所能起到的重 要作用。其次，针对影响国内银行信贷风险产生的因素进行了权重分析，并构建了完善 的信贷风险管理体系。接着就国内信贷风险指标模型的概念进行了研宄，同时选取了 几种国内比较先进的方法完善了风险指标预测模型，并根据社会发展的现状，对风险 预警未来的发展趋势进行评估。最后，选取了比较有代表性的ＸＴ银行为例进行分 析，尝试性的提出完善ＸＴ银行授信风险预警机制的几点建议。 本文针对银行信贷风险预警的研宄，通过对ＸＴ银行的信贷风险管理现状的实际情况 进行分析，结合银行信贷风险管理的相关理论来具体探讨当前我国银行在信贷风险管理 方面存在的一些问题及成因，并在此基础上提出改善商业银行信贷风险管理的对策措 施。在一定程度上弥补了传统信贷管理上的不足之处，有助于降低银行的信贷风险，因 而具有一定的研宄价值。 关键词：ＸＴ银行；信贷风险；层次分析 Ｉ ＡＢＳＴＲＡＣＴ ＡＢＳＴＲＡＣＴ Ｆｏｒａｌｏｎｇｔｉｍｅ，ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｍａｉｎｆａｃｔｏｒｒｅｓｔｒｉｃｔｉｎｇｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｂａｎｋｓ，ａｎｄａｌｓｏｔｈｅｍａｉｎｐｒｏｂｌｅｍｆａｃｅｄｂｙｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅｂａｎｋｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙｉｎｔｈｅｎｅｗｅｒａ．Ｗｉｔｈｔｈｅａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ，ｂａｎｋｓｏｆａｌｌ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓｈａｖｅｔｏｍｅｅｔｎｅｗｃｈａｌｌｅｎｇｅｓｗｈｉｌｅｆａｃｉｎｇｍｏｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ． Ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ，ｉｔｉｓｆｏｕｎｄｔｈａｔｗｉｔｈｔｈｅ ａｇｇｒａｖａｔｉｏｎｏｆｍａｒｋｅｔｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ，ｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｃａｕｓｅｄｂｙｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｒａｎｋｓｆｉｒｓｔｉｎｔｈｅ ｗｏｒｌｄ．Ｔｈｅｍａｉｎｒｅａｓｏｎｉｓｔｈａｔｗｉｔｈｔｈｅａｇｇｒａｖａｔｉｏｎｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｍａｒｋｅｔｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ，ａｌｌ ｋｉｎｄｓｏｆｎｏｎ－ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇｌｏａｎｓａｒｅｖｅｒｙｓｅｒｉｏｕｓ，ｗｈｉｃｈｇｒｅａｔｌｙｉｍｐｒｏｖｅｓｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｏｆ ｂａｎｋｓａｎｄｂｅｃｏｍｅｓｔｈｅｍａｉｎｆａｃｔｏｒｒｅｓｔｒｉｃｔｉｎｇｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｂａｎｋｓＩｎｆｒｏｎｔｏｆａｌｌ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄ，ｔｈｅｒｅａｒｅｕｒｇｅｎｔｐｒｏｂｌｅｍｓｔｏｂｅｓｏｌｖｅｄ． Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｅａｒｌｙｗａｒｎｉｎｇｏｆｂａｎｋｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔｏｓｏｍｅｅｘｔｅｎｔ， ｍａｋｅｓｕｐｆｏｒｔｈｅｓｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇｓｏｆｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｈｅｌｐｓｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｂａｎｋ！ｓ ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ，ｓｏｉｔｈａｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｅｓｅａｒｃｈｖａｌｕｅ．Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃｂａｎｋｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｓｙｓｔｅｍ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｓｅｌｅｃｔｓＸＴｂａｎｋａｓｔｈｅ ｒｅｓｅａｒｃｈｏｂｊｅｃｔ，ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｆｒｉｓｋ，ＸＴｂａｎｋａｓａｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｂａｎｋ，ｉｔｓ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｈａｓｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｇｅｎｅｒａｌｂａｎｋ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒａｎａｌｙｚｅｓｔｈｅ ａｃｔｕａｌｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆＸＴｂａｎｋ＊ｓｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔａｎｄｄｉｓｃｕｓｓｅｓｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓａｎｄ ｃａｕｓｅｓｏｆｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎＣｈｉｎａ’ｓｂａｎｋｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｒｅｌｅｖａｎｔ ｔｈｅｏｒｉｅｓｏｆｔｈｅｂａｎｋ＇ｓｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｏｎｔｈｉｓｂａｓｉｓ，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｐｕｔｓｆｏｒｗａｒｄ ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ．Ｆｉｒｓｔｌｙ，ｔｈｅ ｂａｎｋ＇ｓｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｉｓａｎａｌｙｚｅｄＴｈｉｓｐａｐｅｒｂｒｉｅｆｌｙｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔａｎｄｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆ ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ，ａｎｄｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙｅｘｐｏｕｎｄｓｔｈｅｐｒａｃｔｉｃａｌｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙ，ａｎｄｐｏｉｎｔｓ ｏｕｔｔｈａｔｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｏｆｂａｎｋｓｐｌａｙｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎａｌｌｅｖｉａｔｉｎｇｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃｂａｎｋｓ．Ｓｅｃｏｎｄｌｙ，ｉｔａｎａｌｙｚｅｓｔｈｅｆａｃｔｏｒｓｔｈａｔａｆｆｅｃｔｔｈｅ ｄｏｍｅｓｔｉｃｂａｎｋｓ＇ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ，ａｎｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓａｐｅｒｆｅｃｔｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ．Ｔｈｅｎ， ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｉｎｄｅｘｍｏｄｅｌｉｓｓｔｕｄｉｅｄ，ａｎｄｓｅｖｅｒａｌｄｏｍｅｓｔｉｃａｄｖａｎｃｅｄ ｍｅｔｈｏｄｓａｒｅｓｅｌｅｃｔｅｄｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｒｉｓｋｉｎｄｅｘｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎｍｏｄｅｌ，ａｎｄａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆｓｏｃｉａｌｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，ｔｈｅｆｕｔｕｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｔｒｅｎｄｏｆｒｉｓｋｅａｒｌｙｗａｒｎｉｎｇ ｉｓｅｖａｌｕａｔｅｄ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｓｅｌｅｃｔｔｈｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅＸＴｂａｎｋａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ，ｔｒｙｔｏｐｕｔｆｏｒｗａｒｄ ｓｏｍｅｉｄｅａｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃｒｉｓｋｅａｒｌｙｗａｒｎｉｎｇ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ＸＴｂａｎｋ；ｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋ；ｅａｒｌｙｗａｒｎｉｎｇ ｈｉ 插图索引 插图索引 图１．１商业银行贷款结构图１ 图２．１信贷风险预警指标层次分析模型１７ 图３．１ＸＴ银行存贷比数据统计２４ 图４．１风险预警指标层次结构３５ 图５．１风险预警网络监测系统５０ Ｖ 表格索引 表格索引 表２．１萨迪标度表１８ 表２．２标度变换１８ 表２．３平均随机一致性指标ＲＩ的值１９ 表２．４ＸＴ企业预警判断准则附表２１ 表３．１ＸＴ银行（含委托）一般性存款余额表（单位：万元人民币）２３ 表３．２ＸＴ银行各项贷款余额表（单位：万元人民币）２３ 表３．３全行不良贷款余额表２０１６－２０１７（单位：万元人民币）２４ 表３．４９月３０日止客户变动明细表（单位：万元人民币）２８ 表４．１２０１６年企业主要财务指标３４ 表４．２准则层两两判断矩阵３６ 表４．３管理层两两判断矩阵３６ 表４．４经营层两两矩阵３６ 表４．５信贷风险预警体系两两判断矩阵３６ 表４．６公司经营风险指数３８ 表４．７指标满意度计算值（Ｐ）３９ 表４．８公司财务风险指数分析３９ 表４．９信贷风险指数分析４０ 表４．１０目标层风险指数４１ 表４．１１信用风险表层风险权重４１ 表４．１２市场经营风险权重４１ 表４．１３负债风险指标权重４２ 表４．１４客户信贷资产质量风险权重４２ 表４．１５正反矩阵的拟合表４２ 表４．１６２０１７年ＸＴ银行信贷风险预警指数及风险等级分类表４２ 表４．１７ＸＴ银行７－１２月份存贷贷款比率单位：％４３ ＶＩＩ 符号对照表 符号对照表 无 ＩＸ 缩略语对照表 缩略语对照表 无 ＸＩ 目录 ｍｍｉ ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌ 翻胃弓ＩＶ 絲胃弓丨ＶＩＩ 符号对照表ＩＸ 缩略语对照表ＸＩ ｇｇＸＩＩＩ 第一章绪论１ １．１研究的背景和意义１ １．１．１研宄背景１ １．１．２研究意义２ １．２文献综述４ １．３研究的内容和方法６ １．３．１研究的内容６ １．３．２研宄的方法６ 第二章商业银行信贷风险预警研究理论基础９ ２．１商业银行信贷风险的概念９ ２．２预警的含义和研究历史９ ２．３信贷风险预警的基本要素１１ ２．３．１风险评价１２ ２．３．２商业银行信贷风险管理组织体系１３ ２．４信贷风险预瞥模型的构建１４ ２．４．１信贷风险预警模型指标体系的建立１４ ２．４．２信贷风险预警指标模型风险权重的确定１５ ２．５信贷风险预警指标预测模型１９ ２．５．１ＧＭ模型建模机理２０ ２．５．２企业预警线及预警区域的划分２０ 第三章ＸＴ银行信贷风险分析２３ ３．１ＸＴ银行发展情况２３ ３．１．１存款发展情况２３ ３．１．２贷款发展情况２３ ３．２ＸＴ银行信贷风险的分析２４ ＸＩＩＩ 西安电子科技大学硕士学位论文 ３．２．１