Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
The Graduate School
College of Economics and Management
Research on evaluation and control of
Corporate Client’s credit risk of XY
Commercial Bank Nanjing Branch
A Thesis in
Business Administration
By Qian Zhao
Advised by
Prof. Yiping Liu
Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree of
Master of Business Administration
March , 2018
承诺书
本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进
行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致
谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成
果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位
或证书而使用过的材料
本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部
分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描
等复制手段保存、汇编学位论文
（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）
作者签名：
日期： 2018年3月
南京航空航天大学硕士学位论文
I
摘要
作为金融体系的最基本单元，商业银行运营状况的好坏对我国金融体系的稳定与安全有着
极其重要的影响。从外部环境来看，世界经济仍将延续疲弱复苏态势，经济增长同样面临诸多
不稳定、不确定因素；与此同时我国经济正处于结构转换、阶段更替、风险释放、模式重建的
关键期。从银行业面临的内部形势看，与经济增长变动趋势相同的是，银行业的发展也由高速
增长转向中高速增长，这一时期挑战与机遇并存，银行面临的转型压力日益凸显。信贷业务作
为商业银行赖以生存的生命线，其风险管理对于商业银行的稳健经营具有重要影响，大量经验
表明，商业银行在业务经营中，越早发现风险隐患，风险造成的损失率就会越低。因此，建立
符合商业银行自身经营特征的信贷风险评价指标体系在现阶段显得极其重要
基于此，本研究结合XY银行南京分行的业务实际，在系统性梳理国内外关于商业银行信
用风险评价及其控制的相关文献和典型理论基础之上，进一步厘清XY银行信贷风险管理现状
及问题，再结合已有研究提出XY银行风险评价指标体系构建的一般性原则并选取信贷风险评
价的具体指标，随后根据构建的信贷风险评价指标体系利用XY银行的历史信贷数据展开应用
分析。通过本文的研究得出以下主要结论：一是从XY银行的信贷业务现状来看。对于XY银
行而言，传统信贷业务占总体业务比重较大，面对经营与竞争环境日益复杂、信贷需求日趋差
异化的营销竞争现状，XY银行信贷风险管理将面临较大的压力，如何在经济“新常态”下把握
风险实质，严守风险底线成为XY银行推进业务转型升级、提升综合竞争力的必要途径，而在
这过程中，对信贷风险的量化评价尤为重要。二是通过相关理论以及研究文献的梳理并结合业
务操作的实践经验，本文最终选取了7个一级指标，23个二级指标构建了信贷风险评价指标体
系。三是层次分析法运算。通过层次分析法的运算，得出企业偿债能力、企业营运能力在信贷
风险评价一级指标中相对权重较高，而企业背景的相对权重最低，二级指标中独立第三方担保
比率、可变现资产质量状况、流动比率、速动比率、总资产周转率、应收账款周转率、净资产
报酬率、销售净利率、净利润增长率这些指标的影响权重较大，均超过了0.05，是信贷风险评
价过程中需要关注的重点环节，而企业成立年限、贷款付息情况、企业管理者素质对整体信贷
风险的影响则相对较弱。四是XY银行信贷风险评价的应用分析显示，XY银行企业信贷风险
评价得分的均值为71.04，仍然存在较大的提升空间；从2014年我国进入“经济新常态”以来，
XY银行信贷风险评价得分呈现明显的下降趋势；企业营运能力以及企业忠诚度指标是导致XY
银行信贷风险评价得分不高的主要原因，这两个指标的实际得分与最大得分的差值占了整体得
XY商业银行南京分行公司客户信用风险评价及其控制研究
II
分损失的一半左右
最后根据相关的研究结论提出XY银行风险防控、完善风险管理体系的相关建议。对XY
银行而言，系统性构建信贷风险评价指标体系，可以帮助XY银行在早期有效地识别风险、规
避风险、控制风险，大大减低风险带来的损失，从而使银行业务的稳健运营得以保障；对整个
银行业而言，本文的研究丰富了关于商业银行信贷风险评价及其控制的素材，为其他商业银行
防范控制风险提供了一定的借鉴
关键词：XY银行，信贷风险，风险评价，层次分析法。