期权市场全景数据报告
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一、50ETF期权
1.标的行情
图1.1：50ETF价格日K线图
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201808 1369073 67887 0.7686 -0.2408
201809 198115 -22976 0.6119 -0.3571
201812 33864 -11450 0.9370 0.0498
201903 9871 -2682 0.6501 -0.3377
总计 1610923 30779 0.7501 -0.2497
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201808 1060444 -20496 0.8019 0.1078
201809 520167 2434 0.4687 0.0141
201812 183295 4816 0.8840 -0.0065
201903 32798 1732 0.8212 -0.0345
总计 1796704 -11514 0.6982 0.0620
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图1.2：50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.3：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况20000
40000
60000
80000
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180000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽20000
40000
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100000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
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图1.4：50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
-30000
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20000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-20000
-15000
-10000
-50005000
10000
15000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
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图1.6：50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.7：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况2000
4000
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽5000
10000
15000
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25000
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50000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
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图1.8：50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
-8000
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-20002000
4000
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
-3000
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-500500
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
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图1.10：50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11：历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况500000
1000000
1500000
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日成交量日持仓量0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
成交量PCR持仓量PCR
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2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2：成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001390 50ETF购8月2.50 165597 0.6256 3.4390 0.0019 -0.5478 0.0006 21.98%
10001391 50ETF购8月2.55 142409 0.4465 3.5873 0.0020 -0.5586 0.0004 24.83%
10001398 50ETF沽8月2.45 130016 -0.2165 2.6622 0.0015 -0.3788 -0.0002 -22.92%
10001392 50ETF购8月2.60 126964 0.2809 3.0591 0.0017 -0.4701 0.0003 25.94%
10001389 50ETF购8月2.45 119057 0.7835 2.6622 0.0015 -0.4425 0.0008 18.82%
10001399 50ETF沽8月2.50 118646 -0.3744 3.4390 0.0019 -0.4828 -0.0004 -23.56%
10001397 50ETF沽8月2.40 96329 -0.1043 1.6422 0.0009 -0.2357 -0.0001 -19.41%
10001393 50ETF购8月2.65 78622 0.1545 2.1572 0.0012 -0.3287 0.0002 25.88%
10001396 50ETF沽8月2.35 70084 -0.0409 0.7958 0.0004 -0.1149 0.0000 -15.67%
10001400 50ETF沽8月2.55 54912 -0.5535 3.5873 0.0020 -0.4923 -0.0006 -22.16%
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