期权市场全景数据报告
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一、50ETF期权
1、标的行情
图1.1：50ETF价格日K线图
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2、期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 持仓量 持仓量变化 持仓量PCR
201807 1521145 635779 0.8023 813962 -162492 0.8637
201808 716172 395519 0.8530 431378 74664 1.0895
201809 125397 60161 0.7213 379885 -6189 0.4374
201812 42992 27526 0.8888 150806 -3053 0.7411
总计 2405706 1118985 0.8141 1776031 -97070 0.7866
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.2：50ETF期权7月份合约分执行价成交量情况 图1.3：50ETF期权7月份合约分执行价持仓量情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理50000
100000
150000
200000
250000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.852.90
认购认沽10000
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认购认沽
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图1.4：50ETF期权7月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5：50ETF期权7月份合约分执行价持仓量变化情况
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图1.6：50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.7：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
图1.8：50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理20000
40000
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认购认沽
-40000
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-50005000
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认购认沽10000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.70
认购认沽5000
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认购认沽5000
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认购认沽
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认购认沽
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图1.10：50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11：历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2：成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001336 50ETF购7月2.50 221188 0.7560 5.1666 0.0009 -0.7521 0.0003 37.51%
10001335 50ETF购7月2.45 185001 0.9381 2.0112 0.0004 -0.3404 0.0003 25.96%
10001344 50ETF沽7月2.45 165832 -0.0619 2.0112 0.0004 -0.2657 0.0000 -43.69%
10001345 50ETF沽7月2.50 163895 -0.2440 5.1666 0.0009 -0.6758 -0.0001 -52.08%
10001337 50ETF购7月2.55 163416 0.4463 6.5118 0.0012 -0.9100 0.0002 51.53%
10001346 50ETF沽7月2.55 96740 -0.5537 6.5118 0.0012 -0.8322 -0.0002 -44.5%
10001356 50ETF沽7月2.40 90377 -0.0082 0.3675 0.0001 -0.0488 0.0000 -12.96%
10001338 50ETF购7月2.60 89299 0.1717 4.1952 0.0008 -0.5775 0.0001 55.92%
10001390 50ETF购8月2.50 74986 0.6309 2.4190 0.0029 -0.3716 0.0014 18.07%
10001355 50ETF购7月2.40 74136 0.9918 0.3675 0.0001 -0.1220 0.0003 18.2%
表1.3：持仓量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 持仓量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001338 50ETF购7月2.60 71883 0.1717 4.1952 0.0008 -0.5775 0.0001 55.92%
10001337 50ETF购7月2.55 64520 0.4463 6.5118 0.0012 -0.9100 0.0002 51.53%
10001356 50ETF沽7月2.40 55334 -0.0082 0.3675 0.0001 -0.0488 0.0000 -12.96%
10001340 50ETF购7月2.70 54951 0.0058 0.2702 0.0000 -0.0368 0.0000 18.29%
10001344 50ETF沽7月2.45 52218 -0.0619 2.0112 0.0004 -0.2657 0.0000 -43.69%
10001339 50ETF购7月2.65 49825 0.0405 1.4352 0.0003 -0.1962 0.0000 46.81%
10001366 50ETF沽7月2.35 48447 -0.0005 0.0301 0.0000 -0.0040 0.0000 -1.31%
10001336 50ETF购7月2.50 45019 0.7560 5.1666 0.0009 -0.7521 0.0003 37.51%
10001219 50ETF购9月3.60 43166 0.0001 0.0011 0.0000 -0.0002 0.0000 0.08%
10001403 50ETF购8月2.70 42668 0.1790 1.6765 0.0020 -0.2389 0.0004 36.08%
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
日成交量日持仓量0.2
0.4
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成交量PCR持仓量PCR。