MBA硕士毕业论文《HQ银行操作风险管理研究》(66页).rar 中文摘要 自20世纪80年代以来，一系列因为操作风险所导致的金融案件震惊了国 际银行界。越来越多的银行开始制定更加严格的操作风险管理制度和流程，从 而应对复杂的操作风险事件，降低由于这些事件引起的经济损失。2004年由巴 塞尔协会发布的《巴塞尔新资本协议》第一次对银行操作风险提出了资本要求， 并把操作风险定义为:由于不正确的内部操作流程，人员，系统或外部事件所 导致的直接或间接损失的风险。根据这个定义新巴塞尔协议也提供了针对操作 风险管理的事件数据库建设的建议和操作风险管理的多种计量模型。新巴塞尔 协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约 束这三大支柱，独立提出了操作风险的概念，并与信用风险、市场风险一起， 共同构成银行风险资本的计量和监管框架。 HQ银行(中国)是一家拥有百年历史的新加坡银行在中国的子行(下文 称＂HQ银行＂)，从2007年在上海成立了中国总部，开始发展中国境内银行业 务。作为一家新加坡老牌银行，HQ银行母行拥有国际先进的操作风险管理体 系，拥有先进的资本计量方法，具有国际先进水准。但是，由于银行刚刚进入 中国市场，很多内部管理流程和外部监管制度都存在着与中国金融界实际情况 的差异，表现出不适应性和相对过于严谨的情况。由于这个原因，限制了HQ 银行在中国金融市场中的发展速度。与此同时，HQ银行也面临与中国银行监 管机构之间的熟悉和配合等问题。另外，虽然HQ银行是一家外资银行，但由 于职员大部分都聘用了中国本地人员，所以在操作风险管理过程中，由于职员 的意识和文化存在差异，造成了制度难于真正被执行的问题。 根据新巴塞尔协议，本文尝试对HQ银行建立了操作风险案例数据库和计 量模型。通过对操作风险数据库中典型案例进一步分析，我们可以了解银行中 存在的问题；通过计量模型和HQ银行近几年的财报数据我们可以得出HQ银 行在2010年所需要的操作风险的准备金额。从而了解根据新巴塞尔协议要求， 为了抵御可能发生的操作风险，HQ银行的资本需求情况。 因此本文力争首先从理论研究开始引出问题；通过对HQ银行实际情况 和实际数据出发进行问题分析，寻找HQ银行在操作风险管理中存在的问题根 源；以HQ银行积累的数据库数据进行分析，创建简单的操作风险资本计量模 型；最终根据分析结果提出HQ银行操作风险管理水平提升策略和办法。 关键词:银行操作风险管理，新巴塞尔协议，金融 I