文本描述
借款文本描述对 P2P网贷信用风险的影响研究
学
作
作
位
者
者
类
姓
学
型
名
号
学术型学位
陈依
18011502009
工商管理
学科(专业学位类别)
研究方向(专业领域)
导师姓名及职称
实践导师姓名及职称
企业管理
陈为民副教授
陈吟
所
在
学
院
商学院
论文提交日期
2021年 6月
年
月
日
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摘要
P2P网贷是迄今为止一种新兴的借贷方式,其交易方便、投融资门槛低的特点,为
互联网金融和投资者提供了很大的便利。但是同时,由于网贷市场的生长过快,加之监
管部门尚未跟上相应的管控步调,而此类平台允许的步入门槛也相对传统金融行业更低,
其融资信用更是远低于传统金融行业,以上这些诸多原因都导致了如今网贷市场举步维
艰的地步。例如,近年来 P2P平台大量跑路暴雷行为频发,许多 P2P平台企业出清。因
此,精准的分析借款者的违约风险是保障 P2P网络贷款平台的信用风险控制能力、提高
投资者资金安全性、降低网络贷款存在问题的平台总量的重要途径。这对网贷投资者、
平台的发展和监管具有重要的参考价值。
选取“借款文本描述对 P2P网贷信用风险的影响研究”这一研究为主题,运用从人
人贷交易平台获取得的文本数据采用实证方法进行研究,对借款文本描述和 P2P网络借
贷信用风险其中的影响关系及影响程度展开分析。首先,首先利用潜在语义分析对借款
文本描述里归纳的文本内容进行主题归类,并归纳整合每个主题词库,把借款文本描述
结构量化;其次,通过二元 logistic回归分析出借款文本描述对 P2P网贷信用风险的影
响关系;最后,将借款文本描述进行内容挖掘,将文本信息作为输入特征,利用二元分
位数回归分析其对 P2P网贷信用风险的影响,站在文本的特征角度评估更加丰富、维度
更加全面的信用风险。因而,平台在抉择是否出借之前可以预测借款者违约的几率,协
助投资者在进行投资之前能够得知此次借款者的违约可能性。
通过建立借款文本描述实证分析方法,得出的主要研究结论如下:借款描述文本会
对 P2P平台的网贷信用风险产生一定的影响。借款描述中有关情感表达、个人信用和借
款目的的描述与违约情况呈负相关,其信用良好。有关财务情况的描述与违约情况正相
关,即说明此类人信用较差。平台能够通过借款的文本描述来判别借款人的信用风险。
同时,本文通过二元分位数回归实证方法,研究了不同分位数下借款文本描述对会 P2P
网贷违约行为产生怎样的影响,为 P2P网贷领域的深入发展提供了崭新的思绪和措施,
且完善了该范畴的现实意义。通过分位数回归研究得出,网贷平台中信用度最好的前10%
人群,倾向于在文本中描述其从事行业、个人信用和借款目的,并且不涉及其家庭背景
和财务情况因素。信用水平处于中等水平信用的人,文本中包含情感表达更能相信其信
用良好。当其文本中含有对家庭背景和财务情况的描述时,我们认为此类借款人最不值
得信任,这一发现有助于推动P2P网络借贷行业的良好发展。
关键词;P2P网络借贷;文本挖掘;LSA潜在语义分析;二元分位数回归
I
。。。以下略