随着互联网技术在金融行业应用的不断成熟,商业银行和互联网金融机构的边界 越来越模糊,竞争也越来越激烈。尤其是在传统银行服务较为薄弱的小微企业信贷服 务领域,互联网金融机构借助互联网及大数据技术开始大举进入,通过金融科技手段 形成差异化竞争,小微企业信贷业务的竞争越来越白热化。 A银行作为一家新成立的互联网银行,虽然同时具有互联网企业的灵活机制和传 统金融机构的资金资源这样的双重优势,但也同时面临着新兴互联网金融机构和传统 大中型商业银行的双重竞争压力,面对越来越多的竞争对手和国家对于金融行业越来 越严的要求,公司暴露出了很多目前面临的小微企业信贷风险评估控制与管理问题: 一是缺乏大中型商业银行的网点优势,无法现场核验小微企业经营情况;二是相比互 联网金融机构,缺乏完善的信贷风险评估和控制体系以及配套的管理流程;三是对于 小微企业信贷过程中存在的严重信息不对称问题,A银行缺乏完善的信息采集和甄别 能力,客户风险评级、欺诈与逾期概率预判和差异化定价能力较弱,盈利能力不强。 本文研究国内外的小微企业信贷风险评估的模式和大数据风控手段,并以A银 行为例,通过企业生命周期、信用评分等理论系统性的分析了A银行风险控制的关 键要素,运用PEST外部宏观环境分析模型识别A银行外部经营情况,结合金融行业 和A银行实际的实践情况,借鉴其他企业对小微企业信贷风险评估的管理,分析A 银行在开展小微商户信贷风险评估与控制方面面临的主要问题,最终探索构建完善、 有效的小微信贷信用评分及管理体系,帮助A银行分析如何通过运用多维大数据风 控手段,制定适合的业务及风控优化策略,为小微商户提供高效金融服务,提升风控 管理水平和产品竞争力。 关键词:小微企业;信用评分;信息不对称;互联网银行;风险控制 IIAbstract Withtheadvantagesofinformationanddataprocessing,theboundariesbetween commercialbanksandinternetfinancialinstitutionsareincreasinglyblurredand competitionisbecomingmoreandmoreintense.Inparticular,inthefieldofsmalland microenterprisecreditserviceswheretraditionalbankingservicesareweak,Internet financialinstitutionshavebeguntoenterthemarketwiththehelpoftheInternetandbig datatechnologies.Throughfinancialscienceandtechnology,differentiatedcompetition hasbeencreated,thecompetitionforsmallandmicroenterprisecreditbusinessisgetting moreandmoreintense. AsanewlyestablishedInternetbank,BankAhasthedualadvantagesofthescale effectoftheInternetmodelandthefinancialresourcesoftraditionalfinancialinstitutions, butitalsofacesthedualcompetitivepressuresofemergingInternetfinancialinstitutions andtraditionallargeandmedium-sizedcommercialbanks.Withregardtomoreandmore competitors,thecompanyhasexposedanumberofissuesrelatedtocreditriskassessment andmanagementofsmallandmicroenterprises.First,itlacksthenetworkadvantagesas largeandmedium-sizedcommercialbankshave.Itisimpossibletoverifytheoperationof smallandmicroenterprisesonsite;Second,itlacksacompletecreditriskassessmentand controlsystemandsupportingmanagementprocessescomparedtoInternetfinancial institutions;andLastnotleast,duetotheseriousinformationasymmetryprobleminthe processofsmallandmicroenterprisescreditservice,thebanklacksperfectinformation collectionandscreeningcapabilities,andtheclientriskrating,fraudandoverdue forecasting,differentialpricingcapabilitiesareweak,whiletheprofitabilityisnotstrong too. Thispaperstudiesdomesticandinternationalcreditriskassessmentmodelsforsmall andmicroenterprisesandmeasuresforbigdatariskcontrol.TakingBankAasanexample, itsystematicallyanalyzesthekeyelementsofriskcontrolofBankAthroughtheuseof enterpriselifecycle,creditscoringandothertheories.PESTexternalmacro-environmental analysismodelidentifiesA'sexternaloperationsbiningwiththeactualpracticeofthe infinancialindustryandBankA,Basedonthemanagementofcreditriskassessmentofsmall andmicroenterprisesbyothercompanies,themainproblemsfacedbyBankAin conductingcreditriskassessmentandcontrolofsmallandmicrobusinesseswereanalyzed. Andbaseonthoseabove,weconstructaneffectivecreditscoreandmanagementsystem forBankA. Finally,WehelpBankAanalyzehowtodevelopsuitablebusinessandriskcontrol optimizationstrategiesbyusingmulti-dimensionalbigdatariskcontrolmeasuresto provideefficientfinanceservicesforsmallandmicro-businesses,andimproverisk managementandproductcompetitivenessaswell. Keywords:SmallandMicroEnterprises;CreditScores;InformationAsymmetry;Internet Banking;RiskControl IV目录 致谢I 摘要II AbstractIll 第i章绪论1 l.i选题背景1 1.2研宄问题2 1.3研究意义3 1.4国内外小微企业信贷风险控制研究与文献述评 4 1.4.1国外小微企业信贷风险研宄 4 1.4.2我国小微企业信贷风险研宄 5 1.4.3国内夕卜文献述评与借鉴 7 1.5研宂内容与研宂方法 7 1.5.1研究A容7 1.5.2研宄思路与方法 8 1.6研宄方法与创新点 9 第2章理论基础 10 2.1信息不对称理论10 2.2路径依赖理论和侦査学因果关系原理 11 2.3信用评分理论12 2.3.1信用评分体系基础理论 12 2.3.2软硬结合的信用评分 13 2.4企业生命周期理论 14 第3章A银行外部环境分析 16 3.1宏观环境分析——PEST分析模型 16 3.1.1政治环境因素 16 3.1.2经济环境因素 16 3.1.3社会环境因素 173.1.4科技环境因素 18 3.1.5PEST分析结论 19 3.2行业环境分析19 3.2.1小微企业的定义 19 3.2.2现有企业的竞争 20 3.3胃争对手及威胁分析 21 第4章A银行小微信贷风控现状及存在问题 22 4.1A银行概况22 4.1.1A银行基本情况 22 4丄2A银行与传统商业银行及P2P公司在开展小微信贷方面的异同 22 4.2A银行小微信贷服务主要面临的风险 23 4.2.1信用风险23 4.2.2操作风险23 4.2.3市场风险24 4.3A银行分析和调査后发现的问题 24 4.3.1A银行企业风险评估整体方案有待完善 24 4.3.2A银行风险管理流程有待优化 26 第5章A银行小微信贷风险控制优化策略 27 5.1确定A银行小微信贷风控优化目标 27 5.1.1完善风险管理系统,健全风险管理体系 27 5.1.2建立小微信贷风险动态管理的组织体系 27 5.1.3弱化抵押,以信用评估为核心建立无抵押贷款评估及服务体系 28 5.2A银行小微信贷风控体系设计 29 5.2.1信审过程中的风控整体流程 29 5.2.2小微企业信贷风控数据来源 29 5.3A银行综合信用评分体系的设计方案 30 5.3.1小微企业综合评分体系的建立与分析 30 5.3.2A银行小微企业信贷风控财务指标 32 5.3.3小微企业信贷风控非财务指标 335.3.4基于WIH探针及LBS数据的小微企业客流分析系统 37 5.4决策引擎的设计方案 38 5.4.1决策弓I擎的整体设计思想 38 5.4.2不同信用风险类型的模型选择与决策思路 39 5.4.3准入规则40 5.5客户信贷全生命周期管麵略 42 S.6模型W持续对比及优化方案 42 第6章A银行信贷风控策略优化实施 44 6.1 44 6.1.1优化专业组织架构 44 6.1.2优化配置,建立小微金融资源保障体系 44 6.2实施策略及计划44 6.2.1信评估体系建立实施 44 6.2.2贷前贷中贷后的全生命周期管理流程实施 46 6.3实施效果分析46 6.3.1效果判断标准 46 6_3.2实施效果分析 47 6.3.3补充与完善48 第7章结论与展望 49 7.1总结49 7.2后续研宄展望51 7.2.1数据持续积累及评分完善机制 51 7.2.2采用客户交叉营销方式进行信息跟踪及辅助验证 51 7.2.3动态风控管理的组织机制 52