当前,中国的银行业面临着不良贷款高发的严峻形势,经济发达的沿海地区 成为重灾区,并慢慢蔓延到了中西部地区,部分地区的一些银行甚至出现了两位 数的不良率、损失率。大部分的不良资产是企业融资,中小企业的不良资产占了 较大比重,近巧有向大企业、大金额扩散的趋向,这是一个非常危险的信号。银 行作为一类具有较大社会责任属性的企业机构,不良的高发不单对银行自身的盈 利造成影响,也同时会对银行对社会责任的履行造成影响。一直L乂来,众多学术 机构、学者均探讨发表过一坚关于如何提高银行对企业资产业务的风险管控能力 等相关方面的见解,在目前情况下,这又重新成为了一个重要的研究方向。同时 银行自身化在研究尝试多种搪施来化解企业融资风险高发的问题,其中提升大数 据技术的运用来增强对企业敲资的风险管控能力可能会是一个有效的解决方案。 原有的信息数据应用仅限于银行巧部系统,玄端信息共享、大数据集成分析将可 能成为银行防苑企业融资风险的一个重要发展方向。 本文通过从大数据技术的现状及未来发展、银行对企业融资的当前风控模 式、银行对大数据技术的当前应用及未来趋势等方面进行研究,论述了构建一个 统一平台、数据库中I。来管控企业融资风险的可行性及优势,尝试构建了该新系 统的框架及运行模式(主要为银行对企业融资的风险控制),并提出了新系统分 段建设的设想。 关键词:大数据;企业强资;银行风控管理;新系统构建 IIAbsbad Atpresent,China'sbankingindustryisfacingtheserioussituationofhi呂hincidenceof non-performingloans,economicallydevelopedcoastalareasbecomethedisasterzone,andslowly spread化theMidwest,someBanksinsomepartsofthedefectiverateaudio巧rateoftwodigits. Mo巧ofthebadassetsistheenterprisefinancing,smallandmedium-sizedenterprisesofthe non-performingassetsaccountforlargerproportion,recentlyhaveatendencytospreadtolarge enterprises,largeamount＊thisisaverydangeroussignal.Bankshavegreatersocialrespons化ility attributeasakindofenterpriseorganization,thehighincidenceofthepoornotonlyaffectthe Banksthemselvespro巧t,alsowillaffectthefulfillmentofsocialrespons化ilitiesoftheBanks.Has beenpublishedmanyacademicinstitutions,scholarshave心进行更新,部分数据由融资供需双方白行决定是否与数搪库中 J心对接共享。 监管方(人行、银监)负责系统的日常运营、维护,主要为开放系统的口户 平台及数据库中W及各方子系统、第王方外部机构数据的对接、收集。监管 部口应对各方在口户平台、数据库中冶的各种行为设定不同的权限(视双方、S 方、多方签订的数据共享协议而定),保护各方数据的安全性、隐私性;同时对 各方在口户平台、数据库中尼'的行为进行监控,杜绝融资过程中的违法、违规行 为(新系统的广泛参与性、开放性、透明性决定了监管部口监控的到位程度,一 定程度上消灭了融资违法违规行为滋生的主壤)。 口户平台架构围氏3; 46浙江大学硕±学位报告 大数据与银行风控结合的未来展望~新系统的研究推论 1 资肅方 — — —富/ I — 权 ; 1 融资供方^ T 库中与 图6.3新系统口户平台架构图 6.2.4—个中亩 一个中心是指数据中心(数据库)。数据来源包括:(1)融资供需双方自 行提供的数据;子系统中采集、转换、清洗后加载到数据库的数据。(2)数据 库自行收集的外部宏观经济、行业经济、货币市场、资本市场的结构化数据W及 第3方外部机构对接收集的数据。(3)监管却口提供的数据(人行征信等)。 (4)基于数据中心、收集的数据整合分析而产生的新数据。如图民4所示: 监管方数据 ~~~~ ^融资供需方数据 外部及第三方数据 图6.4新系统数据中心架构图 数据库设计是对于一个给定的应用环境,构造最优的数据库模式,建立数 47浙江大学硕±学位报告 大数据与银行风控结合的未来展望一新系统的研究推论 据库及其应用系统,使之能够有效化存储数据,满足各种用户的应用需求。数据 库ODataWarehouse)概念的形成是WPrismSolutions公司副总裁W.H.Inmon 在1990年出版的《建立数据库巧uildingtheDataWarehouse)》一书为标志的。 数据库的提出W关系数据库、并行处理和分布式技术的飞速发展为基础,目的是 解决在信息技术发展中存在的拥有大量数据、然而有用信息贫乏的问题。总的来 说,数据库就是面向主题的、集成的、稳定的、不同时间的数据集合,用L乂支持 经曹管理中的决巧制定过程。 数据中A最根本的特点是物理地存放数据,但这些数据并不是最新的、专有 的,而是来源于其它数据库。它必须建立在一个较全面和完善的信息应用的基础 上,用于支持决策分析。数据中记、经常用作决策支持系统的基础,不可否认,迄 今为止在中国还没有得到普遍的应用。 银行构造资产业务风险管理数据中也',就是将银行资产业务涉及的用户自身 信息、银行内部资产业务信息、外部机构系统等衍生信息,经过数据采集、转换、 加载转入一个统一的数据处理中^^一般分为四个步骤:数据库的设计建模、数 据集成、数据存储与管理、数据的分析和展现。数据的采集、整合分析、展现的 过程是循环往复的,不仅有实时数据展现,也应有时间段数据趋势展现,决策层 可对新客户针对实时数据迸行判断,也可对老客户针对时间段趋势数据进行判 断。 氏2.5#渠道、多应用 数据中為、是新系统的基础,是各种应用的主要数据提供者,由两部分组成: 数据库系统和数据库应用系统。数据库系统所捏负的任务主要是数搪的处理,包 括原始数据的采集、数据清洗过滤、数据转换、W及分析数据的累巧存储等。数 据库应用系统包括数据分析引擎和数据分析工具,它的主要功能包括分析指标的 定义、指桥计算公式的设定、动态分析数据的生成和分析结果(包括二缝和多维) 的灵活展现。其中值得注意的是数据库应用系统包含有丰富的分析模型和功能强 大的分析引擎。 多渠道指的是数据库中成、不单单可由多个用户根据不同权限来单独使用,同 样数据库中冷、也可从所有用户及第S方数据库子系统中采集数据。 48浙江大学硕±学位报告 大数据与银行巧控结合的未来展望一新系统的研究推论 多应用指的是每个用户在新系统中都可有不同的使用功能。例如银行在该系 统中可使用客户基本信息查询、财务数据查询及比对、外部风险信息查询、当前 风险评分、季度及年度风险评分波动情况等。这些应用涵盖了银行在对客户謡资 业务管理工作中的各方面需求,应用之间既可独立又可共享,可W有机的组合成 各种应用集,银行可根据当前的管理要求灵活配置所需的应用集。单个的主题应 用是可拆卸装配的应用单元,可独立在系统平台上运行。同时,各应用都是建立 在系统框架和数据中^之上,通过系统框架和数据中冶可1^将不同的应用组合成 一个应用集,L乂解决复杂的管理问题。如图6.5所示: I祐品7H问向I客户基材言息巧询I乐于W _I渠 应 I道 用财务数据查询比对 企业用/’使数据库中也、^及■…. 用\ 应外部风险信息查询 1巧 田 其他用户二 2 I对 集.风险评分等 接' 成, ＊ : I L——^ 图6.目新系统渠道、应用架构图 49浙狂大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 7新系统具体运作举例 L乂宁波XXX百货集团有限公司在新系统上进行银行親资为例下简称A 么司)。该么司为宁波地区一家主营百货商场经营的么司,实际控制人胡XX, 成立于2000年9月25日,2000年至20巧期间在宁波当地及浙江各地或自行购买物 业、或租赁物业经营百货商场成立独立么司或分公司、子公司形式),关联 公司有奉化XXX购物广场有限公司、东阳市XXX百货有限公司、永康市XX X百货有限么司、天台XXX购物中也、有限公司,主要化发或零售食品、卷烟、 音像制品、书刊、黄金饰品、药品、日用百货、五金交电、家电、针纺织品、服 装、鞋包等。 在主业稳定后,企业转向投资商业房地产开发,2010年至20巧年期间成立多 家关联企业,计有宁波XXX控股有限么司、宁波XXX房地产开发有限么司、 宁波>00<置业有限么司、杭州XXX置业有限公司,房地产项目主要集中在宁 波当地及杭州地区,基本采用与他人合资的形式。 由于当前电商迅猛发展,传统商业受到强烈冲击,企业寻求转型,主要分为 两个方面,其中之一为向线下体验店转型,将商场内传统经营服装、日用品等一 部分商铺转向经营餐饮、美容、休闲娱乐等体验庙;另一方面为不再扩张开设新 的传统商业中记、商场,而是转向寻求全堪乃至全国各地的合作企业及个人(拥 有当地商业中成、物业),对方提供场地,A么司提供商业模式输出管理(承包形 式,A公司收取管理费,承诺年度销售及利润,超出部分分段提成)。A公司基于 上述发展规划,共成立レ乂下关联企业:宁波XXX餐饮娱乐有限么司、宁波>〇< X国际大酒店有限么司、宁波XXX传媒广告有限么司、宁波XXX超市有限么 司。 在企业的多年发展中,A公司与宁波当地一家名为宁波XXX建设有限公司 (实际控制人严XX,W下简称B么司)的企业建立了深厚的合作关系,不仅双 方企业实际控制人是《年的朋友,双方企业也在多个领域合作、合资创业,杭州 XXX置业有限公司即为双方合资创立,在银行融资方面,双方都存在为对方的 大额捏保,牵涉较巧。 50浙江大学硕±学位报告 ; 新系统具体运作举例 现A么司由于自身投资及转型经营的需要,在自身已有银行融资的基础上再 次向银行申请謡资,公司作为担保人。 7.1乂《流程 A么司在新系统上进行银行融资具体可分为四个步骤:1、A么司在新系统上 注册并上传自身基础资料(仅首次使用新系统时需要),提出敲资方案;2、新 系统内注册的表明合作意向的多家商业银行对该么司进行风险评估,对该么司提 出的融资方窠进行反馈或提出新的諫资方案;3、A公司对多家锻行的反馈进行确 认,选择一家或多家进行合作,双方进入实质合作阶段的操作;4、融资合作存 续期,银行对A公司的风险进行持续不间断的评估,确认是否保持合作,A公司也 可随时向银行提出终止合作。 7.2发起申请 给 A么司在新系统线上发起强资申请,上传自身基础资料,例如统一信用代码 等证件、生产经营现场视频及照片、么司财务数据、自身现状及未来规划介绍、 当前公司架构及对外投资关联