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专业学位硕士学位论文�崳�
A银行实施宏观审慎评估的效应研宄�崳�
周丹成�崳�
专业学位名称�壒ど坦芾硭妒浚崳�
指导教师�壟擞澜淌冢崳�
讼f答键日期2018年5月26日�犙�位授予日期�墸崳�
答辩委员会主席申韬教授�崳�
广西大学学位论文原创性和使用授权声明�崳�
本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研宄所�崳�
取得的研究成果。除己特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任�崳�
－�壓纹渌�个人或集体己经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人�崳�
为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一同工作的�崳�
同事对本论文的研宄工作所做的贡献均己在论文中作了明确说明。�崳�
本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产�崳�
权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：�崳�
？�壯�校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电．�崳�
子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编�崳�
入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段�崳�
保存、汇编学位论文。�崳�
本学位论文属于：�崳�
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呆密。�崳�
（请在以上相应方框内打
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论文作者签名：日期：以�崳�
指导教师签名日期�崳�
．作者联系电话／�壍缱佑氏洌海崳�
A银行实施宏观审慎评估的效应研究�崳�
摘要�崳�
近年来，实施宏观审慎管理己成为国内外金融业主要的监管共识和改�崳�
革方向。中国顺应国际监管趋势和国内经济金融发展要求，于2016年推出�崳�
宏观审慎评估体系，将原有的微观监管拓展为信贷调控范围更广泛、逆周�崳�
期调节，并根据系统重要性差别考量的有机管理体系，以更好发挥宏观管�崳�
理和调节，防范系统性金融风险。宏观审慎评估体系作为宏观审慎管理一�崳�
项新的重大工作，是人民银行监管理念的一次重大转变，人民银行各分支�崳�
机构开展宏观审慎评估工作实施至今已有两个年头，其实施的效应如何值�崳�
得探宄。�崳�
本文结合理论与实践，在系统分析宏观审慎管理框架体系以及其效应�崳�
形成机制的基础上，以A银行为实例对宏观审慎评估的实施效应进行分析�崳�
研宂。结论认为宏观审慎评估能有效引导A银行提升资本充足水平、遏制�崳�
信贷过快增长、强化自律约束、回归合理经营，但同时对其短期的经营和�崳�
效益产生一定的影响，综合来说还是能够起到审慎管理和正向引导的作用。�崳�
本文还对A银行实施宏观审慎评估的效应不足进行了分析，并提出对策建�崳�
议，以进一步提升实施效应，实现宏观审慎管理的要求。�崳�
关键词：宏观审慎评估效应风险�崳�
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A�燬TUDY�燨N�燭HE�燛FFECT�燨F�崳�
MACRO�燩RUDENTIAL�燗SSESSMENT�營N�燘ANKA�崳�
ABSTRACT�崳�
In�爎ecent�爕ears，�爉acro－prudential�爉anagement�爃as�燽ecome�爐he�爉ain�崳�
regulatory�燾onsensus�燼nd�爎eform�燿irection�爋f�爐he�爁inancial�爄ndustry�燼t�爃ome�燼nd�崳�
abroad．�營n�爈ine�爓ith�爐he�爐rend�爋f�爄nternational�爎egulation�燼nd�爐he�爎equirements�爋f�崳�
domestic�爀conomic�燼nd�爁inancial�燿evelopment，�燙hina�爈aunched�燼�崳�
macro－prudential�燼ssessment�爏ystem�爄n��2016，�爀xtending�爐he�爋riginal�崳�
micro－supervision�爐o�燼�燽roader�燼nd�燾ounter－cyclical�爏cope�爋f�燾redit�爎egulation�崳�
and�燾ontrol．�燭he�爋rganic�爉anagement�爏ystem�爄s�燾onsidered�燼ccording�爐o�爐he�崳�
difference�爋f�爏ystem�爄mportance�爄n�爋rder�爐o�爀xert�爉acro�爉anagement�燼nd�崳�
regulation�燽etter�燼nd�爌revent�爏ystemic�爁inancial�爎isk．�燗s�燼�爊ew�爉ajor�爐ask�爋f�崳�
macro－prudential�爉anagement，�爐he�爉acro－prudential�燼ssessment�爏ystem�爄s�燼�崳�
major�燾hange�爄n�爐he�燾oncept�爋f�爏upervision�爋f�爐he�爌eopleundefineds�燘ank�爋f�崳�
China．�營t�爃as�燽een�爐wo�爕ears�爏ince�爐he�燽ranches�爋f�爐he�爌eopleundefineds�燘ank�爋f�崳�
China�爏tarted�爐he�爓ork�爋f�爉acro－prudential�燼ssessment．�燞ow�爐he�爀ffect�爋f�爄ts�崳�
implementation�爄s�爓orth�爀xploring．�崳�
Based�爋n�爐he�爐heory�燼nd�爌ractice，�爐his�爌aper�爏ystematically�燼nalyzes�爐he�崳�
macro－prudential�爉anagement�爁ramework�爏ystem�燼nd�爄ts�爀ffect�爁ormation�崳�
mechanism．�燭aking�燘ank�燗�燼s�燼n�爀xample，�爐his�爌aper�燼nalyzes�燼nd�爏tudies�爐he�崳�
effect�爋f�爉acro－prudential�燼ssessment．�營t�爄s�燾oncluded�爐hat�爉acro－prudential�崳�
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