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AB银行江苏省分行流动性风险管理研究
专业名称：工商管理
申 请 人：王珏
指导教师：周劲波教授
论文答辩委员会
主席：
委员：
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摘要
流动性是指一种资产能够以合理价格转化为现金的能力，在一家银行面对自
身的资产增长或需要支付到期债务的时候，其自身没有足够的资金，也无法用一
定的合理成本及时获得资金的补充，就出现了流动性风险。流动性风险影响银行
的盈利能力和信誉，严重时甚至导致银行的破产。除此之外，一家商业银行发生
流动性风险很可能会造成这家银行的倒闭，有时候这种恶劣的影响不仅仅局限于
这家银行本身，严重时将会对整个银行系统、一个国家的金融体系，甚至对全球
经济情况带来动荡。目前的世界经济舞台上，贸易保护主义、扩张性货币政策、
美联储加息等等使得现阶段的国际经济形势呈现复杂的态势。与此同时，国内金
融业进一步开放，流动性风险管理的内容在各大商业银行的经营过程中逐渐被放
在了重要的位置，在长期的经营时间过程中，我国商业银行在流动性风险管理方
面的短板和弊端也不断被暴露，2013年中爆发的“黑天鹅”事件源于实体融资
需求和通胀过高，我国银行流动性风险管理无法及时应对化解，导致了“钱荒”
问题的出现
随着中国经济进入新常态，利率市场化、金融创新的不断深入，商业银行的
经营环境日益复杂，这给其流动性风险管理带来新的压力。银行间同业业务往来
增多使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著。在MPA考核加强、金融去
杠杆深化以及中性货币政策背景下，我国金融市场流动性收紧，资金价格提升，
流动性供给无法充分满足流动性需要。部分商业银行出现资金链紧张的局面，体
现为流动性的缺口，若商业银行未针对具体问题及时采取有效应对措施，不能妥
善地降低和解决流动性风险方面的管理问题，便会产生支付危机，进而危及商业
银行的生存。2017年银行体系流动性状况处于近几年偏低的水平，出现稳定性
下降、反复易变。当年12月，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（征
求意见稿）》中，对商业银行在防范和规避流动性风险工作上提出了新的要求，
旨在在更高的层次上健全商业银行流动性管理的框架结构，对流动性风险的监管
做到更加具体，在原来流动性比例和流动性覆盖率两个指标的基础上，引入净稳
定资金比例、流动性匹配率、优质流动性资产充足率三个新的量化指标。所以在
当前经济形势复杂多变的主流基调下，对商业银行自身流动性风险监测、预警、
规避和管理工作的现状进行调研，分析成因，并对其中的影响因子进行确定，有
条件的加以定量分析，并在结论的基础上讨论流动性风险的应对策略，最后将分
析得出的理论成果与实际案例相结合，评估防范风险策略实施的效果，验证理论
体系的正确性和有效性，这对于提升商业银行流动性风险的预警检测水平、促进
银行业自身良性健康发展都具有一定的积极作用
II
在研究过程中注重理论与实际的结合呼应是本文的一大亮点，第一步作者关
注了国内外各界学者对银行流动性风险的监测、预警、规避和管理方面研究的书
籍、期刊、论文、报告等文献资料，总结出了银行流动性风险管理理论的发展过
程，罗列出部分国内外学者的重要研究成果。接着作者由现象到本质，定性定量
地评价了商业银行流动性风险管理现状，分析了其流动性风险产生的原因。第二
步，结合工作经验和学习经历，以AB银行江苏省分行为例，深入研究其流动性
风险管控的工作目标、内容、完成质量，从流动性比率、存贷比等指标入手，分
析其中存在的不足与弊端，同事结合当前经济环境和政策背景分析其产生的原
因。接着结合AB银行江苏省分行对流动性管理的优化原则与思路，分析了该行
防范与控制流动性风险的诸多优化措施，并通过AB银行江苏省分行实际发生的
五个典型案例，从微观角度阐述了该行对于流动性风险管理的处置方式和实施效
果。最后考虑AB银行江苏省分行对于日常流动性风险管理工作的思路和要求，
针对性地对AB银行江苏省分行流动性风险管理的提升和优化提出了建议
文章的最后总结了本次研究的结论：AB银行江苏省分行各类主要业务在近
几年的经营情况中表现出基本稳健的态势，所有选取的重点指标在作者选取的统
计时间内都稳定在监管标准要求以内。在流动性管理方面虽AB银行虽然采取了
一系列管控措施，但该行历年来流动性风险控制一般，系统内排名较后，当地市
场业务占比较低，并存在头寸预报误差大、不良贷款占比高、负债业务发展乏力、
资产负债业务期限错配、抗风险能力较差等流动性风险隐患。在新经济环境、新
政策、新要求的推动下，该行通过积极有效的措施稳步提高流动性风险管理水平，
将流动性风险得到了较好的控制。建议AB银行江苏省分行在往后的流动性风险
管理时进一步抑制存量贷款中不良的规模，调整资产负债结构，建立并完善流动
性风险监管体系，对流动性风险进行系统的管理，提升工作质量和管理水平
关键词：商业银行;流动性风险;资产负债;流动性管理
III
Abstract
Liquidity refers to the ability of an asset can be converted into cash
at a reasonable price, when a bank faced with their asset growth or the
need to pay due debts, it has not enough money, but also can not be
reasonable to add some cost to secure funding, appeared liquidity risk.
In addition, a commercial bank liquidity risk is likely to cause the
collapse of the bank, sometimes this bad influence is not limited to the
bank itself. It will be on a country's financial system, the banking system
and even bring instability to the global economy situation. The birth of
England bank in 1694 marked the establishment of modern commercial bank
system. In the long history of development, liquidity risk management has
been running through it. The importance of the management of liquidity
risk emerges when the international economy environment is getting more
and more complex and further opening up of the domestic financial industry.
However, China's commercial banks have also quickly exposed a lot of
shortcomings in the management of liquidity risk. The black swan event,
which broke out in 2013, stems from physical financing demand and high
inflation. China's banking liquidity risk management can not be resolved
in time, resulting in the emergence of the money shortage problem.
The Chinese economy is now entering a new normal situation, and the
operating environment of commercial banks is increasingly complex, which
brings new pressure to the liquidity risk management. Different types of
banks have gradually shown their differences in business types,
complexity, and assets liabilities structure. Meanwhile, the increase
among the interbank business contacts makes the volatility of the
financial market more significant to the liquidity of the bank.
Considering the MPA assessment, financial deleveraging and neutral
monetary policy, liquidity in China's financial market has tightened, and
capital price has been raised. Liquidity supply cannot fully satisfies
the liquidity needs. A shortage of funds appears in some commercial banks,
and there are some liquidity gaps objectively. If the commercial banks
can not solve the liquidity risk management problem properly, a payment
crisis appears, which may cause a lot of trouble in the survival of。。。。。。