本文首先介绍了我国商业银行信贷风险管理的背景和意义，接着
详细分析了我国商业银行信贷风险管理的现状，主要包括对相关概念
的定义、基本的管理框架、风险形成的原因以及我国商业银行在信贷
风险管理方面存在的问题
在以上分析的基础上，本文将中国工商银行作为研究案例，首先
介绍了工商银行的信贷业务情况、信贷业务管理组织架构和信贷风
险管理制度，接着分析了工商银行的信贷风险识别体系和风险度量模
型，并基于以上分析总结了工商银行信贷风险管理中存在的问题，最
后针对工商银行的信贷风险管理提出了三个方面的建议，分别是：改
善业务流程；优化信贷结构；提高人员素质，构建先进的信贷文化
关键词：商业银行、信贷风险、管理体制本文所提及的工商银行一律指中国工商银行股份有限公司，简称 ICBC。II
Credit Risk Management of the Industrial and Commercial
Bank of China
Abstract
Commercial banks not only play the most important role in the stability of the
financial system plays, but also play a very important position in economic operation
and development of our country and even the whole world. In recent years, due to the
economic downturn and the deterioration of market liquidity, commercial banks
gradually are negatively affected by a large number of loans a few years ago, the NPL
ratio has being rising every year. In order to achieve good results under the new reality,
commercial banks must spend enough effort in credit risk management, which has
become an important development direction of Chinese commercial banks.
This paper first introduces the background and significance of China&39;s
commercial bank credit risk management, followed by a detailed analysis of the
current situation of China&39;s commercial bank credit risk management, including the
definition of related concepts, the basic regulatory framework, the cause of risk, and
the existing problems of Chinese Commercial Banks in credit risk management.
On the basis of the above analysis, the article takes ICBC as a case study, first
introducing the credit business, credit risk management organizational structure and
credit risk management system, then analyzing the ICBC’s credit risk identification
system and risk measurement model. Based on the above analysis, this paper
summarizes the problems existing in ICBC&39;s credit risk management. Finally, the
paper puts forward three suggestions for ICBC&39;s credit risk management, namely:
perfecting the business process; optimizing the credit structure; improving the quality
of personnel and building advanced credit culture.
Key Words: commercial banks; credit risk; management system浙江工业大学硕士学位论文 中国工商银行的信贷风险管理研究
III
目 录
1 引言 ..1
1.1 选题背景及意义..........1
1.2 国内外文献综述..........1
1.2.1 国外文献综述......1
1.2.2 国内文献综述......4
1.3 研究内容及方法..........7
1.3.1 研究内容..........7
1.3.2 研究方法..........7
1.4 创新与不足..8
2 商业银行信贷风险管理现状.......9
2.1 概念界定....9
2.1.1 风险..9
2.1.2 信贷风险..........9
2.1.3 信贷风险管理.....10
2.2 商业银行信贷风险管理的基本框架.....10
2.2.1 管理目标.........10
2.2.2 组织架构.........11
2.2.3 基本原则.........12
2.2.4 基本流程.........13
2.3 商业银行信贷风险形成的原因.........14
2.3.1 内部因素.........14
2.3.2 外部因素.........15
2.4 商业银行信贷风险管理现状 ...........16
2.4.1 不良贷款率的行业差距明显.....16
2.4.2 地区间业务发展不均衡.........17
2.4.3 不良贷款率持续上升...........18
2.4.4 内部控制制度不够完善.........20
2.4.5 各类商业银行间差距较大.......20
3 工商银行信贷风险管理及问题分析22
3.1 工商银行简介...........22
3.1.1 工商银行的发展历程...........22
3.1.2 工商银行的经营情况...........22浙江工业大学硕士学位论文 中国工商银行的信贷风险管理研究
IV
3.2 工商银行信贷风险管理现状 ...........23
3.2.1 信贷业务状况分析.23
3.2.2 信贷风险管理组织架构.........27
3.2.3 信贷风险管理制度.27
3.3 工商银行信贷风险识别...29
3.4 工商银行信贷风险度量...32
3.4.1 Logistics 模型 ...32
3.4.2 实证分析.........33
3.4.3 行业评级模型.....37
3.5 工商银行信贷风险管理存在的问题 .....38
3.5.1 信贷结构不合理...38
3.5.2 信贷管理制度不完善...........38
3.5.3 信贷人员素质整体较低.........40
4 工商银行信贷风险管理优化方案 .. 42
4.1 改善信贷业务流程.......42
4.1.1 优化信贷业务管理体制.........42
4.1.2 树立全局信贷风险管理意识.....43
4.1.3 优化信贷业务办理流程.........43
4.1.4 构建风险识别体系，完善风险预警机制.......44
4.2 优化信贷结构...........45
4.2.1 构建合理的行业分析框架.......45
4.2.2 加大对“三农”的支持力度.....45
4.3 提高人员素质，构建先进的信贷文化...46
参考文献 ...........47
致 谢 ..50浙江工业大学硕士学位论文 中国工商银行的信贷风险管理研究
V
图表目录
图 2.1 信贷风险管理的基本流程图 ........13
图 3.1 工商银行组织架构图 ..27
图 3.2 工商银行信贷风险识别体系 ........30
表 2.1 商业银行不良贷款率（分行业） ...16
表 2.2 2015 年末银行业金融机构地区分布 17
表 2.3 2015 年末各地区金融机构本外币存贷款余额地区分布.........18
表 2.4 我国商业银行的不良贷款余额和比例（按季度） .19
表 2.5 2015-2016 年商业银行主要指标分类情况........21
表 3.1 工商银行的各项财务指标 .........23
表 3.2 工商银行贷款分布情况（按行业） .24
表 3.3 工商银行贷款分布情况（按担保方式） 单位：亿元 ..........25
表 3.4 工商银行贷前调查方法 ...........29
表 3.5 纳税类型与信用状况 .34
表 3.6 登记注册类型与信用状况 .........34
表 3.7 行业类型与信用状况 .34
表 3.8 法人代表性别与信用状况 .........34
表 3.9 法人代表年龄与信用状况 .........34
表 3.10 经营时间与信用状况 35
表 3.11 股东数量与信用状况 35
表 3.12 利润增速与信用状况 35
表 3 13 销售增速与信用状况 35
表 3.14 销售收入与信用状况 36浙江工业大学硕士学位论文 中国工商银行的信贷风险管理研究1 引言
1.1 选题背景及意义
在我国金融系统中，商业银行不仅对金融系统的稳定，而且对我国乃至世界
的经济运行和发展都起着非常重要的作用。随着商业银行自身的不断发展，其资
产负债规模也不断扩大。截至 2015 年末，我国商业银行的总资产规模突破 150
万亿元，较 2014 年增长 13.4%；总负债规模也达到 139.46 万亿元，较 2014 年
增长 15.1%。在银行的资产组成中，贷款类占据很大比例（高达 77.3%），类信
贷资产所占比例也超过了一半（55.4%）。而在负债方面，商业银行的资金来源
主要是存款，其比例高达 88%，其次是同业往来（占比达到 58.5%）和金融负债
（28.7%）等
近年来，我国经济正处于发展方式和动力都发生改变的新形势下，主要表现
为：由于利率市场化、汇率市场化、金融脱媒以及同业竞争越来越白热化，我国
实体经济发展出现了疲软，经济增速不断放缓，经济结构亟待从粗放型向集约型
转型和调整。为了提高各类资源的配置效率、加快经济结构的转型和调整，我国
开始从供给侧着手，提出了供给侧改革这一符合我国国情的改革思路。在这一大
背景下，不
。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看
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