商业银行绩效提升的作用机理与实证分析一基于1051家商业银行数据的分析
摘要
银行业作为国民经济中的资金融通中介部门,在整个经济中承担
着重要的角色,其经营绩效的髙低不仅影响着银行业本身运行的健康
与否,还关系着整个经济的有序发展和效率改进。在大多数发展中国
家,政府经常会对商业银行的经营行为做一定的限制,在资源错配的
体制下,商业银行绩效往往很低。随着世界经济一体化的深入,各经
济体的效率竞争越来越激烈。鉴于银行业在国民经济中的特殊地位,
商业银行绩效对一国经济平稳发展的关键性影响日益突显。因此,研
宄影响商业银行绩效的内外在因素,探讨绩效提升的作用机理,对构
筑发展中国家银行体系稳健经营的框架具有非常重要意义。
中国作为世界上最大的发展中国家,其商业银行所处情况与大多
发展中国家类似。自2001年加入WTO后,我国梯次推进商业银行改
革,十几年的改革取得了巨大成果,但是,同时也应该看到我国商业
银行还存在着诸如资本充足率低、银行市场过于集中、风险承担能力
弱等问题。尤其是在2006年我国履行加入WTO银行业开放承诺后,
面对国外高效率银行的激烈竞争,如何确保中国商业银行的竞争力,
保证中国银行业的健康发展是迫在眉睫的研究课题。因此研宄商业银
行绩效的影响因素及绩效提升的作用机理,探讨中国与其他发展中国
家商业银行绩效影响因素的共性,并有针对性的制定相关政策提升我
——基于1051家商业银行数据的分析
国商业银行绩效是有必要且意义深远的。
基于国内外复杂的经济形式,本文对62个发展中国家1051家商
业银行绩效影响因素进行分析,并针对绩效提升的作用机理,根据中
国的实际情况提出提髙我国商业银行绩效的方法和途径。
首先,本文在对国内外关于商业银行绩效的文献进行梳理的基础
上,将微观影响因素、中观因素和宏观因素对商业银行绩效的作用机
理进行分析,构建三个维度的影响因素分析框架。
然后,采用CAMEL指标评价法构建商业银行绩效微观影响因素
体系,并通过BSS模型将经营管理质量指标进行量化分析,使得微
观因素的分析更加全面准确。
其次,根据建立的影响因素分析框架,用因子分析法对众多指标
进行提炼公因子,再在此基础上对公因子建立二阶因子结构方程模
型,根据实证结果对影响因素的作用大小进行分析。
最后,根据实证结果提出本文的结论并结合中国实际的情况,从
宏观因素、中观因素、微观因素三个方面提出一些能促进我国商业银
行绩效提升的建议与对策。
关键词:商业银行绩效,CAMEL指标评价体系,SFA成本效率,因子分析,结构方程模型