与速度和粗放式经营问题相比，效率问题是一个更为深层次的问题。从长远
来看，银行业的发展最终取决于效率，而不是速度。2006 年以来，外资银行
的大举进入，逐渐吞噬国内银行的时市场分额，形成新的竞争格局。目前，
面对新的竞争形势，中国国内银行必须加快改革的步伐，提高自身效率。国
内对我国银行效率有一定的理论的研究，但是对于中外银行效率的比较研究
相对较少，所以对中外银行业效率的比较具有重要的理论意义和现实意义。
在论文的结构安排上，本文分为 5 个部分：
第一部分导言对论文选题的意义、论文分析的方法和论文的创新点作简
要的说明。本文在对银行效率进行界定的前提下，以 DEA 为效率比较的方法。
创新点包括对中外银行的在同一模型中的比较，以及引入新的投入产出指标
等等。
第二部分银行效率的。首先介绍了效率的内涵，效率概念的基本内容，
指的是投入与产出关系，这里的产出，指的不是任意的物品，而是能够为人
们提供满足的有用物，从经济的角度看，最终的产出就是人们的满足即效用。
同时对效率和效益的概念作了比较，引入了效率评价的价值标准，是本文对
效率的分析更加明晰。然后，在此基础上引入银行效率的概念，银行效率可
以从微观层面和宏观层面两方面加以评价。从微观层面看，银行效率是指各
商业银行所完成的金融资源配置达到最优，也就是投入与产出或成本与收益
的比较：从宏观层面看，银行效率就是银行对国民经济增长的贡献率，也就
是整个银行要素的投入与国民经济的增量和增长质量进行对比。接着，介绍
了银行效率的分类，包括规模效率、范围效率和 x 效率。最后，简要介绍了
银行效率的分析方法，重点比较了参数分析法和非参数分析法，并最终选择
参数分析的 DEA 法作为文章实证研究的模型。之所以选择 DEA 法主要是想通
过一个综合性的指标对我国商业银行的多投入和多产出效果进行评价。由于
我国商业银行效率的研究开展的比较少，如果运用参数法评价我国银行效率，
则在估计银行生产函数时主观性太强，这将导致所测算的效率值误差太大；
而且采用参数法估计各类效率函数所需的统计数据也不够。
第三部分是银行效率的实证分析。这部分的主要内容是先介绍 DEA 方法
的基本概念和整个模型。DEA 作为一种线性规划方法，最初由 Charnes(1978)
在 Farrell (1957) 的生产效率的基础上提出。Farrell 在 1957 年利用
Debreu (1957) 和 Koopmans (1957) 的成果确立了一个能解释多种投入的公
司的效率的测度方式。接着，引入了银行投入与产出指标体系，而由于各国
有不同的国情，对银行投人和产出的定义也就不同。对银行投入及产出进行
定义的常用方法大致可以分为三种：生产法、中介法和资产法。本文综合了
这三种理论的观点，对银行进行定义，并界定银行的投入和产出。在选择指
标的时候，首先注意所选择的指标能够满足银行效率评价的要求，能够客观
反映银行的竞争力水平；其次是从技术上应避免投入(产出)集内部指标之间
具有较强的线性相关关系；最后要考虑指标的重要性和易获得性。最后本文
选取投入变量为银行的营业费用、利息支出、固定资产折旧和实收资本；对
于银行的产出指标主要定义为银行的税后利润、利息收入。然后，本文选取
了 10 家银行，其中 7 家国内银行（中国银行，中国建设银行，中国交通银行，
中国工商银行，招商银行，民生银行，中信银），3 家外资银行（东亚银行，
花旗银行，汇丰银行）作为样本，运用 deap 软件对 10 家银行的效率进行了
计算。在样本计算结果的基础上，本文着重分析了中国国内银行和外资银行
的效率差距，并对 2004 年和 2005 年的计算结果进行了比较研究，在找出差
距的同时，也发现中国银行业整体水平有上升的趋势，和外资银行的效率差
距在逐渐缩小。根据 2005 年我国商业银行的成本无效率来源进行剖析，样本
银行都已经达到技术有效，各家银行的成本无效率还是资源配置上的无效所
造成的，从 SE 的结果来看，我国银行都达到了规模效率。所以，国内银行如
果能够注重资源配置方面的效率提高，则中国银行业的整体效率水平的提高
将会指日可待。
第四部分分析了我国银行与外资银行效率差异的原因。首先，分析了提
高我国银行效率的必要性，回顾了外资银行在中国的发展历程，描述了中国
银行业的发展现状，并对中外资银行的竞争格局进行了勾勒。中资银行和外
资银行的竞争将越来越激烈，中外商业银行效率的比较结果有助于我们认识
中外商业银行的差距并且分析产生差距的原因，这对于提高中国银行效率是
很有必要的。然后，分析了中国银行业存在的问题，包括公司治理的问题、
创新能力的问题和金融风险问题等等。比如：我国商业银行普遍采用总分行
制度，机构网点多、规模大，内部管理层次多、链条长，内部控制存在缺陷，
有章不循、违规操作时有发生；由于中国商业银行的市场定位大体雷同，大
都没有形成有效的创新机制和体系，与国际银行业相比，目前中国银行的整
体创新能力和水平相对较低。
第五部分是提高我国银行效率的建议。包括优化产权结构、建立有效的
银行组织以及提高人力资源质量等等。比如：按照市场化的原则，对我国银
行进行股份制改造，有条件的可以上市，达不到上市条件的银行，可以将其
部分股权向非国有部门出售，最终达到银行股份制改造的目的；健全法律法
规，充分发挥市场机制作用，促使我国银行之间的“效率性”并购；我国商
业银行应该注重人力资源质量的提高，在人事管理上要求实行公平竞争的员
工聘用制度、灵活的工作分配制度、任人唯贤的干部聘任制度和人尽其才的
岗位调任制度，使银行内部的劳动力资源在有效的控制范围内得到最佳配置；
商业银行新一轮金融创新的重点应充分利用其信息、技术和人才优势，提高
创新层次，商业银行必须明确新一轮金融创新的重点，提高金融创新的层次
等等。
关键词：银行 效率 DEA（数据包络分析）
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