《建设银行信贷风险评级预警系统立项申请报告》(30页).rar 中国建设银行信息开发项目 立项申请报告 　 项　目　名　称　　　　　中国建设银行信贷风险评级预警系统　　　　 项　目　类　型　　　　　　　　　　　　　　　　应用开发　　　　　　　　　　　　　　　　　 项　目　性　质　　　　　经济效益显著、信贷风险管理模式变革项目 项目起止年月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目牵头部门　　　　　　　　　　　　　信贷风险管理部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （盖章） 信息技术部门　　　　　　　　　　　　　　信息技术部　　　　　　　　　　　　　　　　 （盖章） 中国建设银行制 　 项目牵头部门名称 信贷风险管理部 所在地区 中国 通信地址 北京市金融街25号 邮政编码 100032 联　系　人 张阳 联系电话 67598487 E-mail WUJIAN1/ZH/CCB 信息技术部门名称 信息技术部 所在地区 中国 通信地址 北京丰台区洋桥西一号 邮政编码 100077 联　系　人 移荣树 联系电话 67592315 E-mail yirongshu/zh/ccb 一、项目立项申请报告 　　　　我国加入WTO后，外资银行将以更大规模进入中国金融市场，我们将面临更大的竞争压力。要实现＂最终成为具有国际先进经营管理水平的全功能银行＂的战略目标，建设银行就必须尽快缩小在制度、组织、技术等方面与国际先进水平的差距。为此，行领导多次强调并指示要研究和创建我行信贷风险评级预警系统模型，使我们的风险管理技术向国际先进水平迈进，并为尽早完成风险内部评级法奠定基础。 2000年8月，经行领导批准，信贷风险预警课题组正式立项。迄今为止，课题组的研究工作已经进行了一年时间，大体分为五个阶段： 第一阶段，从2000年8月到11月，重点是模型方案的结构设计。 课题组全体成员调阅了大量相关资料，引入多种国际先进的计量方法和分析软件，确定了系统设计的基本思路，对模型参数进行大规模的分析计算。这一阶段，我们调用了全行CMIS系统中的所有信贷记录，同时引入了国家统计局近1万组行业和区域的季度监测数据，由此计算出风险区间、警戒线以及指标权重等关键参数，使得模型的结构设计具备了坚实的数据基础和方法论依据，整个风险预警体系也就更适用于建设银行信贷经营管理的实际情况。 第二阶段，从2000年12月到2001年1月，为模型初步检测阶段。 在模型基本框架设计完成后，课题组采集了10个行业200多家企业的明细数据，以此为基础对模型各部分进行逐项检测。这次检测对完善预警系统设计方案，修正模型参数，增强系统的实用性和可操作性具有十分重要的作用。 第三阶段，从2001年2月到4月，为行内专家论证阶段。 围绕风险评级预警系统的各种技术问题，我们与行内信贷经营和管理部门的专业人员进行了多层次、多形式、多渠道的交流和探讨，取得了总行各部门和许多基层行的大量反馈意见，这就为风险评级和预警方案的科学性、合理性提供了客观依据。 第四阶段，2001年4月到6月，为信贷风险评级预警系统的初步应用阶段。 根据最新的宏观经济和信贷业务数据，我们运用信贷风险评级预警系统，对建设银行业务范围所涉及的全部101个行业的信贷风险进行了全景式扫描分析，对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价，并提出2001年行业信贷政策的一系列建议。 之后，我们又利用该系统对全行38个一级分行和60个中心城市分行的信用风险状况进行了内部评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，首次对区域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出了包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。　 第五阶段，2001年6月到7月，重点是客户风险评级模块的检测工作。 在完成对区域和行业等系统性风险的评价和分析之后，课题组将主要精力转向客户风险评级，这是提高整个预警系统功能和质量的关键环节。为此，我们调集了1000家客户的详细资料，应用评级模型进行了大规模的计量分析和实证研究，对模块结构、参数稳定性以及违约概率一致性等关键因素进行了反复检验，取得了令人满意的阶段性成果。 8月9日，在行领导主持下，信贷风险评级预警系统顺利通过由人民银行、国家统计局、国务院发展研究中心、清华大学、美国宾夕法尼亚大学的专家学者，以及行内资债办、风控办、审批办、计财部等部门负责人参加的课题鉴定。与会专家通过认真评议和深入探讨，一致认为：该系统理论方法正确，方案设计合理，具有较强的实用性和可操作性，能够对信用风险发挥评级和预警作用。 目前，经行领导指示，信贷风险预警课题组今后的目标是与信息技术部密切配合，加快系统网络版的开发工作，在现有的单机试用版基础上缩短开发周期，争取明年使该系统在全行推广使用，尽快改变我行传统的信贷风险管理模式。特此提出立项申请。