《中国电力财务公司风险管理研究》MBA硕士毕业论文(58页).rar 摘要 改革开放以来，随着国有企业改革的深入和现代企业制度的逐步建立，为适应 市场经济竞争的要求，通过风险管理增强金融、非金融机构的经营稳定性显得非常 必要。企业集团财务公司是由大型企业或企业集团投资设立，代表本集团从事金融 活动的非银行金融机构，伴随着企业集团的发展其存在的风险也相伴而生，出现了 所谓＂成长中的烦恼＂，如何对财务公司进行合理而有效的风险管理显得尤为重要。 本文以中国电力财务公司为代表，分析了中国电力财务公司所面临的各种风险 因素，并根据巴塞尔新协议中有关风险管理理论知识，在定性和定量方面提出有针 对性的解决该公司所面临的风险问题。首先，分析了论文的背景及意义，分析了中 国电力财务公司风险的种类和特点，阐述了金融风险及风险管理的相关理论。其次， 根据该公司的实际情况，针对市场风险进行利率敏感性分析，采用近期中国人民银 行利率基准进行计算；而对信用风险，采用公司内部信用评级系统和JP摩根公司 的信用等级转移矩阵，计算公司贷款的VaR值；在公司面临的流动性风险方面，通 过对流动性存款、流动性贷款和法定准备金的预测，在流动性需求状态方面进行定 量分析；根据巴塞尔新资本协议，采用基于记分卡的基本指标法和模糊综合评价方 法来进行操作风险度量，构建了4个一级指标和35个二级指标。最后，在分析中 国电力财务公司可能面临的风险的基础上，探讨了中国电力财务公司如何构建有效 的风险管理系统。 本文对从几个方面对金融机构的风险管理进行了探讨，对我国金融机构的风险 管理起一定的参考作用。 关键字金融机构风险管理法定准备金信用等级转移矩阵 西南交通大学硕士研究生学位论文第n页 Abstract