编号： XX系统软件需求规格说明书 （管理信息类） V3.0 XXXX科技部 前言 背景及目标 巴塞尔银行监管委员会于 2004 年正式发布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，它代表了国际先进银行风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。 为积极响应巴塞尔委员会在全球范围内推广新资本协议的监管要求，中国银监会于 2007 年 2月公布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，并陆续出台了一系列新资本协议实施政策文件和指引，对国内银行实施新资本协议做出了明确的规定和要求。2011年4月银监会又发布了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发【2011】44号），规定“新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准”。当前，第一批实施新协议的六家银行（工、农、中、建、交、招商）已经进入合规评估阶段；其余自愿实施新协议银行实施工作也已开展了数年，相关工作正在持续推进中。 本行积极响应监管要求，制定了新资本协议实施规划，计划通过RMCA体系项目群（共8个项目）建设、推广和应用，推进新资本协议实施工作，于2014年达到监管指引的合规要求。目前本行已完成内部评级法（初级法）非零售项目，内部评级法零售项目正在实施中，预计2012年底完成。根据本行新资本协议实施规划，在完成内部评级法项目、实现违约概率（PD）等参数计量后，即须推进信用风险RWA计量项目的建设。通过信用风险RWA计量项目的建设，将构建本行信用风险RWA计算子系统，实现按照权重法和内部评级法分别计算信用风险加权资产，满足监管机构计算监管资本的要求，同时也为本行的统一授信管理、限额管理等日常风险管理工作提供技术手段。 术语定义 RWA：Risk Weighted Asset，风险加权资产。 PD：Probability of default，违约概率。是指银行客户在未来一段时间内发生违约的可能性，它是针对银行的客户而言的，与客户的信用级别挂钩，同一信用级别的客户具有相同的违约概率，违约概率指标有时效性，通常反映的是未来一年内客户违约的可能性。 LGD：Loss given default，违约损失率。是指债务人一旦违约将给债权人造