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2022年 5月 25日

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日期：
2022年 5月 25日
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2022年 5月 25日

山西财经大学硕士学位论文
摘要
随着银行存贷利率的市场化，从融资利率考虑银行融资流动性时，融资流动
性对银行贷款风险的影响具有更多不确定性。此外，在研究融资流动性对银行贷
款风险影响时缺乏对银行贷款风险的评估，本文基于信用评级估算银行贷款风险
时，结合实际将贷款违约损失率视为具有双峰 U型分布特征的变量。为了捕捉因
变量非正态分布特征，运用分位数回归法分析了以融资利率表示的融资流动性对
银行贷款风险的影响。
研究结果发现：（1）虽然均值回归结果不显著，但在有些分位数上，融资流
动性变动对银行贷款风险存在显著影响。而且贷款者的信用级别增加明显会降低
银行贷款风险。（2）随着时间的推移，融资流动性降低对银行贷款风险的约束效
应是有限的。（3）与存款融资利率相比，同业融资利率对银行贷款风险的影响效
果在不同分位数上区别更加明显，更适合用分位数回归法刻画。
最后，在融资流动性方面，应扩展融资渠道，降低同业融资依赖，完善存款
利率管理规定；银行贷款方面，应及时调控信贷存量，加强对银行信贷质量的监
管；银行贷款风险评估方面，应通过明确风险评估具体内容、分析调查每笔贷款
的具体用途以及结合贷款主体所处的宏微观环境来完善银行贷款风险评估机制。
同时注重创新贷款风险评估方法，完善贷前风险预警体系。
关键词：融资流动性；银行贷款风险评估；分位数回归
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