摘要..................................................................................................................................I ABSTRACT......................................................................................................................II 第1章绪论.....................................................................................................................1 1.1研究的背景和意义.............................................................................................1 1.1.1研究背景...................................................................................................1 1.1.2研究意义...................................................................................................2 1.2文献综述.............................................................................................................3 1.2.1国外文献综述...........................................................................................3 1.2.2国内文献综述...........................................................................................4 1.2.3文献述评...................................................................................................6 1.3研究方法及思路.................................................................................................6 1.3.1研究方法...................................................................................................6 1.3.2研究思路...................................................................................................7 1.4主要研究内容.....................................................................................................8 第2章相关理论概述.....................................................................................................9 2.1融资担保相关概念.............................................................................................9 2.1.1融资担保...................................................................................................9 2.1.2融资担保公司...........................................................................................9 2.2融资担保公司风险管理的相关理论.................................................................9 2.2.1信息不对称理论.......................................................................................9 2.2.2逆向选择与道德风险理论.......................................................................9 2.2.3全面风险管理理论.................................................................................10 2.3融资担保公司的风险来源...............................................................................10 2.3.1宏观层面风险.........................................................................................10 2.3.2中观层面风险.........................................................................................11 2.3.3微观层面风险.........................................................................................12 第3章JX担保公司风险管理的现状分析..................................................................13 3.1公司概况...........................................................................................................13 3.1.1公司简介.................................................................................................13 3.1.2治理结构及组织架构.............................................................................13 3.2JX担保公司的风险管理现状...........................................................................14 3.2.1担保业务流程.........................................................................................14 3.2.2风险控制类制度机制建立情况.............................................................16 3.2.3担保业务组合状况.................................................................................17 3.2.4资产质量情况.........................................................................................21 3.3JX担保公司风险管理问题及原因...................................................................23 3.3.1风险分散机制不完善.............................................................................23 3.3.2盈利水平有待提升.................................................................................24 3.4.3子公司业务交叉风险.............................................................................25 3.4.4风险控制制度执行有偏差.....................................................................25 3.4.5项目人员道德风险增高.........................................................................26 第4章基于SVAR模型的风险定量分析...................................................................27 4.1模型准备工作...................................................................................................27 4.1.1风险因子选取.........................................................................................27 4.1.2模型选取.................................................................................................28 4.2研究设计...........................................................................................................29 4.2.1模型构建.................................................................................................29 4.2.2研究假设.................................................................................................29 4.3实证分析...........................................................................................................30 4.3.1数据处理.................................................................................................30 4.3.2实证结果分析.........................................................................................32 4.3.3JX担保公司风险压力测试.....................................................................33 第5章JX担保公司风险管理对策..............................................................................35 5.1加强内部流程建设，提高全面风险管理水平...............................................35 5.1.1构建全面化的风险管理框架体系.........................................................35 5.1.2构建一体化的风险管理工作机制.........................................................35 5.1.3构建精细化的风险管理业务分工.........................................................36 5.2调整业务结构，提升持续盈利能力...............................................................36 5.2.1优化客户结构，丰富直融产品.............................................................37 5.2.2明确业务定位，转换传统模式.............................................................37 5.2.3调整区域布局，找准产品定位.............................................................38 5.2.4加强风险管理，确保债券安全.............................................................38 5.3加快布局科技金融，提升风险预警能力和产品质量...................................39 5.3.1强化资源整合，加速布局效率.............................................................39 5.3.2拓展金融场景，完善产品体系.............................................................39 5.3.3强化资源整合，搭建综合金融平台.....................................................40 5.3.4利用自身优势，参与组建征信平台.....................................................40 5.4做好资产管理，提高代偿化解效率...............................................................40 5.4.1打通处置渠道.........................................................................................41 5.4.2布局重组业务.........................................................................................41 5.4.3提高处置效果.........................................................................................41 第6章结论与展望.......................................................................................................43 6.1结论...................................................................................................................43 6.2展望...................................................................................................................43