随着经济全球化和一体化趋势的不断加快，金融行业在市场经济中的核心地 位日益显现。自改革开放以来，我国一直高度重视金融行业的稳健发展和风险防 范。部分经营效益较好的国有银行和城市商业银行积极响应国家一带一路战略， 率先设立境外分支机构。然而海外陌生的经营环境存在诸多不确定性，不乏因金 融危机和经营管理不善而破产倒闭的商业银行。有效的经营风险预警系统能够帮 助境外分支机构及时采取风险防范和化解措施，降低风险事件造成的损失，提升 公司治理和风险管理水平，从而实现企业的长期可持续发展。因此，对于中资商 业银行境外分支机构的风险预警研究具有重要意义。 本文以研究对象老中银行为例，采用文献研究和数学建模的研究方法，对老 中银行经营风险管理的现状展开定性和定量的研究，建立起老中银行经营风险预 警指标体系和风险预警系统，运用BP神经网络创建老中银行经营风险预警模型， 并对该模型采用老中银行2014年至2019年经营风险指标数据进行训练和检验。 研究表明，该BP神经网络模型的预测结果较为准确，可用于老中银行经营风 险预警。最后，本文为老中银行提供了风险管理相关改进建议。 关键词：境外分支机构；银行风险管理；风险预警；人工神经网络 昆明理工大学专业学位硕士学位论文基于BP神经网络的老中银行经营风险预警研究 Abstract Withtheaccelerationofeconomicglobalizationandintegration,thecore positionofthefinancialindustryinthemarketeconomybecomesincreasingly apparent.Sincethereformandopeningup,Chinahasalwaysattachedgreat importancetothesteadydevelopmentofthefinancialindustryandriskprevention. Someofthestate-ownedbanksandcitycommercialbankswithgoodoperating benefitsactivelyhaverespondedtothenationalOneBeltAndOneRoadstrategyand takentheleadinsettingupoverseasbranches.However,therearemanyuncertainties intheunfamiliarbusinessenvironmentoverseas,manycommercialbanksfaildueto thefinancialcrisisandmismanagement.Aneffectiveoperationriskearlywarning systemcanhelptheseoverseasbranchestotakeriskpreventionandsolutionmeasures intime,reducethelosscausedbyriskevents,improvecorporategovernanceandrisk managementlevel,soastoachievelong-termsustainabledevelopmentofenterprises. Therefore,itisofgreatsignificancetostudytheriskwarningoftheseoverseas branches. Inthispaper,wetaketheLaoChinaBank(LCNB)asexampleforresearching ontheoperationriskmanagement,andestablishingtheriskearlywarningsystemby usingtheresearchmethodsofliteratureresearchandmathematicalmodeling.TheBP neuralnetworkisusedtoestablishtheearlywarningmodeloftheoperationriskof theLCNB.Inaddition,thismodelistrainedandtestedbyusingtheoperationalrisk indexdataoftheLCNBfrom2014to2019.Theresearchshowsthattheprediction resultsoftheBPneuralnetworkmodelareaccurateandcanbeusedfortheoperation riskwarningoftheLCNB.Finally,weprovidessomesuggestionsfortheLCNBto improveitsriskmanagement. Keywords ：Overseasbranch;Bankriskmanagement;Riskearlywarning;ANN 昆明理工大学专业学位硕士学位论文基于BP神经网络的老中银行经营风险预警研究 目录 摘要................................................................................................................................I Abstract........................................................................................................................V 第一章绪论..................................................................................................................1 1.1研究背景和意义............................................................................................1 1.1.1研究背景............................................................................................1 1.1.2研究意义............................................................................................1 1.2国内外文献综述............................................................................................2 1.2.1金融风险预警理论.............................................................................2 1.2.2金融风险预警方法.............................................................................3 1.2.3BP神经网络在金融风险预警的应用...............................................5 1.3研究思路与方法.............................................................................................6 1.3.1研究思路............................................................................................6 1.3.2研究方法............................................................................................6 1.4研究内容与框架............................................................................................7 1.5研究可能的创新之处....................................................................................8 第二章商业银行经营风险预警相关概念..................................................................9 2.1经营风险的概念及分析.................................................................................9 2.1.1经营风险的概念与分类.....................................................................9 2.1.2经营风险的基本特征......................................................................10 2.1.3经营风险的成因分析.......................................................................10 2.1.4经营风险管理理论发展历程..........................................................12 2.2商业银行经营风险预警方法......................................................................14 2.2.1商业银行经营风险预警原理...........................................................14 2.2.2BP神经网络相关概念.....................................................................14 第三章老中银行经营风险管理现状研究................................................................17 3.1老中银行简介及经营概况..........................................................................17 3.1.1老中银行简介..................................................................................17 3.1.2老中银行经营概况..........................................................................17 昆明理工大学专业学位硕士学位论文基于BP神经网络的老中银行经营风险预警研究 3.2老中银行经营风险管理现状及存在问题分析..........................................19 3.2.1老中银行经营风险管理现状.....................19 3.2.2老中银行经营风险管理存在问题分析...........................................22 第四章老中银行经营风险预警系统模型研究........................................................25 4.1老中银行经营风险预警机制设计..............................................................25 4.1.1老中银行经营风险预警机制建立目标...........................................25 4.1.2老中银行经营风险预警系统运作设计...........................................25 4.2老中银行经营风险预警指标选择..............................................................27 4.2.1经营风险预警指标选择原则...........................................................27 4.2.2经营风险预警指标体系确定...........................................................28 4.2.3风险预警指标说明及阙值设定......................................................30 4.3老中银行经营风险预警模型建立与检验..................................................32 4.3.1样本区间选取和数据处理...............................................................32 4.3.2风险预警模型建立与检验..............................................................34 4.4预警结果分析与模型评价..........................................................................38 4.4.1预警结果分析...................................................................................38 4.4.2模型评价...........................................................................................39 第五章老中银行经营风险管理建议........................................................................40 5.1优化风险治理架构与文化..........................................................................40 5.1.1设立内部审计和健全预警架构......................................................40 5.1.2重视风险管理队伍建设..................................................................40 5.1.3建立全员参与的全面风险管理文化..............................................41 5.2加强风险管理政策与资本管理..................................................................42 5.2.1制订风险管理政策..........................................................................42 5.2.2推进资本补充与管理...................................