..................................................................................................................................I Abstract............................................................................................................................... II 1 绪论 ................................................................................................................................. 1 1.1 研究背景及意义 ................................................................................................... 1 1.1.1 研究背景 ..................................................................................................... 1 1.1.2 研究意义 ..................................................................................................... 3 1.2 国内外研究现状 ................................................................................................... 4 1.2.1 国外研究现状 ............................................................................................. 4 1.2.2 国内研究现状 ............................................................................................. 6 1.2.3 文献述评 ..................................................................................................... 7 1.3 主要内容及研究方法 ........................................................................................... 8 1.3.1 主要内容 ..................................................................................................... 8 1.3.2 主要研究方法 ............................................................................................. 9 1.4 可能的创新点 ....................................................................................................... 9 2 相关概念及理论基础 ................................................................................................... 10 2.1 相关概念 ............................................................................................................. 10 2.1.1 消费金融 ................................................................................................... 10 2.1.2 消费金融业务 ........................................................................................... 10 2.1.3 消费金融业务风险 ................................................................................... 11 2.2 理论基础 ............................................................................................................. 11 2.2.1 信息不对称理论 ....................................................................................... 11 2.2.2 信贷配给理论 ........................................................................................... 12 2.2.3 风险控制理论 ........................................................................................... 13 3 A 省农商行消费金融业务风险现状............................................................................. 15 3.1 A 省农商行基本概况........................................................................................... 15 3.2 A 省农商行消费金融业务现状........................................................................... 15 3.2.1 A 省农商行消费金融业务内容................................................................. 15 3.2.2 A 省农商行消费金融业务发展现状......................................................... 17华中农业大学 2020 年专业学位硕士毕业论文 ii 3.2.3 A 省农商行消费金融业务风险特点 .........................................................18 3.2.4 A 省农商行消费金融风险的组织管理 .....................................................20 3.2.5 A 省农商行消费金融风险的流程管理 .....................................................21 3.3 A 省农商行消费金融业务开展存在的风险问题 ...............................................21 3.3.1 消费金融业务信用风险不断上升............................................................21 3.3.2 A 省农商行消费金融存在的问题 .............................................................23 4 A 省农商行消费金融风险识别 .....................................................................................25 4.1 相关消费金融风险识别.......................................................................................25 4.1.1 个人信用风险识别....................................................................................25 4.1.2 金融市场风险识别....................................................................................26 4.2 A 省农商行体系金融风险测算 ...........................................................................26 4.2.1 数据来源与测算方法................................................................................27 4.2.2 A 省农村商业银行体系风险测算结果 .....................................................27 4.2.3 总体风险测算小结及其对消费金融风险管理的意义............................32 5 A 省农商行消费金融风险实证分析 .............................................................................33 5.1 Logistic 回归模型概述.........................................................................................33 5.1.1 Logistic 回归模型.......................................................................................33 5.1.2 Logistic 回归模型的假设条件及回归系数检验.......................................35 5.2 指标体系的建立与分析......................................................................................35 5.2.1 样本数据的选择原则与采集....................................................................35 5.2.2 指标变量的设置和虚拟量化....................................................................36 5.2.3 样本初步分析............................................................................................38 5.3 消费金融风险管理模型的建立与评测..............................................................42 5.3.1 虚拟变量的筛选........................................................................................42 5.3.2 样本分类准确性检验................................................................................44 5.3.3 多重共线性检验........................................................................................45 5.3.4 拟合优度检验............................................................................................46 5.3.5 风险管理模型创建....................................................................................47 5.3.6 风险管理模型的评测................................................................................49 6 A 省农商行消费金融业务风险控制及优化措施 .........................................................52 6.1 贷款方式与对象的控制......................................................................................52A 省农商行消费金融业务风险管理研究 iii 6.1.1 借款人初步信用评价及类别划分 ........................................................... 52 6.1.2 贷款方式的选择 ....................................................................................... 52 6.2 健全银行内部管理体系 ..................................................................................... 53 6.2.1 建立健全风险预警系统和风险约束机制 ............................................... 53 6.2.2 完善内部管理制度 ................................................................................... 53 6.2.3 加强消费金融人才队伍建设 ................................................................... 54 6.2.4 充分应用科学技术 ................................................................................... 55 6.3 改善银行外部信用环境 ..................................................................................... 55 6.3.1 建立健全个人信用制度 ........................................................................... 55 6.3.2 构建完善的个人资信系统 ....................................................................... 56 7 结论与展望 ................................................................................................................... 57 7.1 主要结论 ............................................................................................................. 57 7.2 研究展望 ....................