I 摘要 改革开放以来，随着我国经济的不断发展，商业银行在经济中发挥的作用越来越大, 现已经成为我国重要的经济支柱。商业银行能否正常运营，影响着国民经济的稳定和繁 荣。在我国的商业银行中，利息收入，仍然是最主要的收入来源，近年来，实体经济不 景气，国民经济增长放缓，商业银行的信贷不良资产不断增加，给商业银行带来了一系 列的挑战。商业银行要实现可持续发展，就必须要提升自身的风险管控能力。 C银行在成立的短短十几年的时间里面，已经发展成中国领先的大型零售商业银行， 目前来说，C银行处于金融机构的“中间地带”。C银行与国有大型商业银行，在发展 历史、客户基础，社会认可度方面，仍有比较大的差距；中小股份制商业银行，在产品、 利率上，均比C银行灵活；在使用的便利度上面，网络金融有着C行无法比拟的优势。 随着竞争的加剧，业务的发展，C银行在信贷经营中也出现了很多的风险，资产质量出 现了下滑的趋势。 本论文正是在此背景下，首先通过对国内外相关文献的收集与学习，深入了解信贷 风险管理的相关理论学说。然后，以C银行为研究对象，分析了C银行信贷风险管理现 状：C银行贷款质量不高，不良贷款增长速度快；贷款集中度高，行业结构不合理，贷 款结构不合理；个人消费贷款占比高，质量下滑明显；关注类贷款占比高，抵押类占比 大，贷款风险上升；操作风险频发等。通过分析发现，造成C商业银行信贷风险的原因 是：贷款“三查”落实不到位，过分注意规模，忽视贷款质量，绩效考核制度不合理； 信贷风险管理文化建设不到位；人员素质不高，学历水平低；内部管理薄弱，风险预警 系统不健全等。最后，针对C商业银行信贷风险管理的不足，对C商业银行信贷风险管 理提出了合理建议：完善贷前调查机制，落实贷中审查机制，加强贷后管理；建立健全 绩效考评机制；建立健全风险管控制度、建立健全风险预警机制；建立先进的信贷风险 管理文化；提升人员素质，防范道德风险等。希望通过对C银行信贷风险管理的研究， 进一步完善信贷风险管理体系，提升信贷风险管理水平。 关键词商业银行信贷信贷风险管理C银行 河北大学硕士学位论文 II Abstract CommercialbanksplayanincreasinglyimportantroleintheeconomyinChina'sreform anddevelopmentinthepastyears,whichisrelatedtotheprosperityandstabilityofthewhole economyandsociety,creditbusinessisstillthemainprofitsource.Withthedevelopmentof newfinancialtechnologyandtheprogressofeconomicintegration,especiallyunderthenew normaleconomicsituationofforeigntradeenvironmentdeterioratinganddomesticeconomic growthslowingdown,thecreditriskhasgraduallybecomethefocusofcommercialbanks businessdevelopment. BankCisinthe"middlezone"ofthewholefinancialstructureofourcountry,there areandjointstockbanksinhigherlevel,creditcooperativesandvillagebanksunderit.At thesametime,itisalsofacingmanyopportunities. BankChasdevelopedintotheleadinglarge-scaleRetailCommercialBankofChinain theshorttenyears.However,asthecompetitionintensifies,BankC'sassetqualityhasa tendencytodecline,BankCalsohasalotofrisksinthecreditmanagement.Inthiscontext, thispaperfirstthroughthecollectionandstudyofrelevantliteratureathomeandabroad, in-depthunderstandingofcreditriskmanagementtheory.Then,itanalyzesthepresent situationofcreditriskmanagementofCindetail:thegrowthrateofnon-performingloansis fast,theloanconcentrationdegreeishigh,theindustrystructureisunreasonable,theloan structureisunreasonable,thepersonalconsumptionloanishigh,thequalitydeclines obviously;Focusonthehighproportionofloans,mortgagecategoryaccountedforalarge proportionoftheloanrisk,operationalriskandsofrequent.Throughtheanalysis,itisfound thattherearestillmanydeficienciesinthecreditriskmanagementofCCommercialBank: Payingtoomuchattentiontothescale,neglectingthequalityofloans,unreasonable performanceappraisalsystem,inadequatecreditriskmanagementculture,andlowpersonnel quality,lowlevelofeducation,weakinternalmanagement,imperfectinformationsystem. Finally,thispaperputsforwardsomereasonablesuggestionsonthecreditriskmanagementof 河北大学硕士学位论文 III BankC:Establishingtheadvancedcreditriskmanagementculture,establishingand perfectingtheriskmanagementsystem,establishingandperfectingtheriskearly-warning mechanism,establishingandperfectingtheperformanceevaluationmechanism,and improvingthepersonnelqualityetc. KeywordsCommercialBankRiskmanagementCreditbusinessBankC 河北大学硕士学位论文 IV 目录 第一章绪论.............................................................................................................................1 1.1研究的背景和意义....................................................................................................1 1.1.1研究背景.........................................................................................................1 1.1.2选题意义.........................................................................................................1 1.2国内外研究现状........................................................................................................2 1.2.1国外文献综述.................................................................................................2 1.2.2国内文献综述.................................................................................................4 1.2.3文献评述.........................................................................................................5 1.3研究内容与框架........................................................................................................6 1.4研究方法....................................................................................................................6 1.5创新点........................................................................................................................6 第二章商业银行信贷风险管理的理论基础.........................................................................8 2.1商业银行信贷风险的概念........................................................................................8 2.1.1商业银行信贷风险的内涵.............................................................................8 2.1.2信贷风险的分类.............................................................................................8 2.1.3信贷风险产生的原因.....................................................................................9 2.1.4商业银行风险管理的流程.............................................................................9 2.2银行信贷风险管理的相关理论分析......................................................................10 2.2.1全面风险管理理论.......................................................................................10 2.2.2信息不对称理论...........................................................................................11 2.2.3内部控制理论...............................................................................................12 第三章C银行信贷风险管理现状.......................................................................................13 3.1C银行简介..............................................................................................................13 3.2C银行信贷风险管理现状......................................................................................13 3.2.1C银行信贷风险管理组织架构...................................................................13 目录 V 3.2.2C银行信贷风险管理流程...........................................................................14 3.2.3C银行信贷风险管理的机制.......................................................................15 第四章C银行信贷风险管理存在的问题及成因分析.......................................................17 4.1C银行信贷风险管理存在的问题..........................................................................17 4.1.1C银行信贷资产质量不高...........................................................................17 4.1.2操作风险频发...............................................................................................20 4.2信贷风险产生的原因..............................................................................................21 4.2.1贷款“三查”不到位...................................................................................21 4.2.2风险预警系统不健全...................................................................................22 4.2.3忽视贷款质量，绩效考核指标不合理.......................................................22 4.2.4信贷风险管理文化建设不到位..