......................................................................................................................... I ABSTRACT ........................................................................................................... III 第1章 绪 论 ............................................................................................................1 1.1研究的背景及研究的意义 ...................................................................................................................... 1 1.1.1研究的背景 ....................................................................................................................................... 1 1.1.2研究的意义 ....................................................................................................................................... 1 1.2国内外研究现状 ...................................................................................................................................... 2 1.2.1国外文献综述 ................................................................................................................................... 2 1.2.2国内文献综述 ................................................................................................................................... 3 1.3研究目标及研究思路 .............................................................................................................................. 5 1.3.1研究目标 ........................................................................................................................................... 5 1.3.2研究思路 ........................................................................................................................................... 5 1.4论文框架及研 究方法 .............................................................................................................................. 6 1.4.1论文框架 ........................................................................................................................................... 6 1.4.2研究方法 ........................................................................................................................................... 6 第2章 商业银行 流动性防范理论基础 ....................................................................9 2.1风险管理理 论........................................................................................................................................... 9 2.2流动性风险 管理的概念界定.................................................................................................................. 9 2.2.1 流动性风险 ...................................................................................................................................... 9 2.2.2 流动性风险防范 ............................................................................................................................ 11 2.3商业银行流动性风险形成机制 ........................................................................................................... 14 2.3.1内在治理结构影响流动性风险 .................................................................................................... 14 2.3.2管理策略、政策和程序影响流动性风险 ................................................................................... 14 2.3.3风险识别、计量、监测和控制 .................................................................................................... 15 2.2.4管理信息系统影响流动性风险 .................................................................................................... 16 2.4商业银行流动性风险的特征分析 ....................................................................................................... 16 2.4.1 我国商业银行流动性风险的基本特征 ...................................................................................... 16 2.4.2 中外商业银行流动性风险的比 较............................................................................................... 17 2.5发达国家商业银行流动性风险防范经验 ........................................................................................... 17 2.5.1美国商业银行的流动性风险防范 ................................................................................................ 17 2.5.2德国商业银行的流动性风险防范 ................................................................................................ 18 2.5.3英国商业银行的流动性风险防范 ................................................................................................ 18 2.6我国商业银行流动性风险防范的监管制 度....................................................................................... 18 2.6.1我国商业银行流动性风险防范的监管制度沿革 ....................................................................... 18 2.6.2我国商业银行流动性风险防范的现行监管制度 ....................................................................... 19 第3章 重庆市村镇银行流动性风险防范现状和特征分析 .................................... 21 3.1 商业银行流动性风险程度测试方 法................................................................................................... 21 3.1.1 压力测试的流程 .......................................................................................................................... 21 西南大学工商管理硕士学位论文 II 3.1.2 压力测试的方法............................................................................................................................ 21 3.2 重庆 市村镇银行流动性风险防范现状 .............................................................................................. 22 3.2.1 重庆市村镇银行流动性风险 外部监管 ...................................................................................... 22 3.2.2 重庆市村镇银行自身流动性风险防范现状 .............................................................................. 24 3.3 重庆市村镇银行流动性风险特征分析 .............................................................................................. 25 3.3.1存贷比分析 ..................................................................................................................................... 25 3.3.2资产流动性分析 ............................................................................................................................. 26 3.2.3负债与所有者权益分析 ................................................................................................................ 31 3.2.4其他风险监管指标分析 ................................................................................................................ 36 第4章 重庆市村镇银行流动性风险防范存在的 问题及原因 ................................ 39 4.1存在的问 题............................................................................................................................................. 39 4.1.1银行 风控机构职能不明确 ............................................................................................................ 39 4.1.2流动性资产负债比例管 理较片面................................................................................................ 39 4.1.3 较高的存贷比以及较低的资产流动性 ...................................................................................... 41 4.1.4过度依赖同业拆 借......................................................................................................................... 42 4.2导致问题的成因 .................................................................................................................................... 42 4.2.1管理高层对风控重 视程度不够 .................................................................................................... 42 4.2.2风控组织机构设置和职能分工存在缺陷 ................................................................................... 42 4.2.3风控制度建设有待完善和制度执行不力 ....................