................................................................................................................................I Abstract ...........................................................................................................................III 1 绪 论.............................................................................................................................1 1.1 研究背景与意义.................................................................................................1 1.1.1 研究背景..................................................................................................1 1.1.2 研究意义..................................................................................................2 1.2 国内外研究动态.................................................................................................3 1.2.1 国外研究的动态......................................................................................3 1.2.2 国内研究现状..........................................................................................5 1.3 研究思路和方法.................................................................................................8 1.3.1 研究方法..................................................................................................8 1.3.2 研究思路..................................................................................................9 1.4 研究内容与逻辑线路.........................................................................................9 1.4.1 主要研究内容..........................................................................................9 1.4.2 研究逻辑线路........................................................................................10 2 信用风险概念界定和基础理论概述......................................................................... 11 2.1 商业银行信用风险的概念界定....................................................................... 11 2.1.1 信用风险的内涵.................................................................................... 11 2.1.2 商业银行信用风险的内涵.................................................................... 11 2.1.3 信用风险的特征...................................................................................12 2.2 商业银行信用风险评价方法...........................................................................13 2.2.1 传统信用风险评价方法.......................................................................13 2.2.2 现代信用风险评估方法.......................................................................16 2.2.3 信用风险评估模型的比较...................................................................16 2.2.4 现代信用风险评估方法在我国的适用性............................................17 2.3 本章小结...........................................................................................................18 3 中国农业银行信用风险现状.....................................................................................19 3.1 中国农业银行风险管理的演变.......................................................................19 3.1.1 中国农业银行简介................................................................................19 3.1.2 中国农业银行风险管理的演变........................................................19 3.2 中国农业银行信用风险的变化.......................................................................21 3.2.1 中国农业银行不良贷款的现状............................................................213.2.2 中国农业银行信用风险特征变化 ....................................................... 21 3.3 中国农业银行信用风险预警存在的问题 ...................................................... 23 3.3.1 信贷过程信息不对称问题比较突出 ................................................... 23 3.3.2 中国农业银行信用风险管理机制存在不足 ....................................... 23 3.3.3 信用体系建设仍不甚健全和完善 ....................................................... 24 3.3.4 经济转型的波动给预警带来冲击 ....................................................... 25 3.4 本章小结 .......................................................................................................... 26 4 基于 KMV 模型的中国农业银行信用风险预警研究 ............................................. 27 4.1 引言 ................................................................................................................. 27 4.2 实证模型 .......................................................................................................... 28 4.2.1 GARCH 模型概述 ................................................................................ 28 4.2.2 KMV 模型 ............................................................................................. 29 4.3 研究数据、方法与结果 ................................................................................. 30 4.3.1 数据来源 .............................................................................................. 30 4.3.2 模型参数的设定 .................................................................................. 31 4.3.3 实证结果分析 ...................................................................................... 31 4.4 本章小论 .......................................................................................................... 36 5 中国农业银行信用风险预警机制与构建措施 ........................................................ 37 5.1 中国农业银行信用风险预警机制研究 .......................................................... 37 5.1.1 基于信用风险的全面风险管理 ........................................................... 37 5.1.2 中国农业银行信用风险预警概念和功能 ........................................... 37 5.1.3 构建中国农业银行风险预警机制的整体运行架构 ........................... 39 5.2 中国农业银行构建信用风险预警机制政策建议 .......................................... 39 5.2.1 强化信用风控的理念，提升银行内风控管理能力 ........................... 39 5.2.2 加强组织保障，优化信用风险防控架构 ........................................... 40 5.2.3 推动利率市场化改革，完善信用体系和信用评级架构 ................... 41 5.2.4 加强金融市场监管力度，构建安全的经营环境 ............................... 41 5.2.5 结合我国金融实际，实现信用风控技术的创新 ............................... 42 5.3 本章小结 .......................................................................................................... 43 6 研究结论与展望 ........................................................................................................ 45 6.1 研究结论 .......................................................................................................... 45 6.2 研究展望 .......................................................................................................... 46