本文对当前国内商业银行同业业务的发展特点及发展现状作了理论和实践分析,并对
商业银行的风险管理进行了理论研究,通过列举当前监管机构的政策性规范文件以及商业
银行内部控制机制对商业银行的同业业务分线管理现状进行系统性分析,指出了目前商业
银行在同业业务风险管理中存在的不足,提出相应建议。在剖析H商业银行同业业务风险
事件案例基础上,进一步深入分析现阶段我国商业银行同业业务面临的风险状况,以及金
融机构以何种交易操作模式进行监管套利;对同业业务几种典型的业务品种分别进行了简
要分析,并提出应当亟待关注的风险点和防范措施
最后文章针对国内商业银行开展同业业务中存在的风险管理问题,提出了部分优化手
段,力图在了解商业银行同业业务各类风险的基础之上,为商业银行的同业业务发展能有
更好的发展提供积极的建议
关键词.同业业务风险管理监管机构票据转贴现 Abstract
Abstract
With the gradual reform of interest rate liberalization in China, the development of financial
market is not only a process of liberating capital price, but also a transformation of financial
environment in which commercial banks suffer from weak growth and narrow margin. Unlike
the traditional banking, interbank business has sprung up and plays an important role in the
sector of strategy plan and profit promotion. Compared to the traditional banking, interbank
business has the advantages of large amount, convenient process, fast growth and high profit.
Therefore, since 2009, interbank business has enjoyed a rapid development, becoming the third
major business right after corporate banking and retail banking. However, with the booming
growth of interbank business, the shortage of risk control has also been recognized. In recent
years, many risk events have occurred as the result of lagging regulation, incomplete internal
control mid nonstandard market guide. Traditional risk control model is neither appropriate nor
referential.
TMs paper analyzes the development of the interbank business in China, and discusses the
theories of bank risk management. By listing the effects of regulation policies and internal
control mechanism, this paper points out deficiencies in risk management and puts forward the
corresponding suggestions. By introducing the risk event in Bank H, this article deeply analyzes
the current risk situation of interbank business and the financial instruments for regulatory
arbitrage; this article not only presents several kinds of typical transaction models, but also puts
forward some urgent risk points 出id preventive measures.
Finally, aiming at the problems of risk management in interbank business, this paper puts
forward some optimized methods; after summing up the risks which commercial banks are
facing, this paper gives some useful suggestions for the further development of interbank
business.
Key words: Inter-Bank Market Business, Risk Management, Regulatory agency,
Bill l\irned The Discount
目录
目录
第1章绪论 1
1.1研究的背景和研究的意义1.2国内外研究现状1.2.1国外研究现状1.2.2国内研究现状1. 3研究思路和研究方法1. 3. 1研究思路1.3. 2研究方法1. 4本文创新第2章商业银行同业业务风险管理相关理论概述2.1商业银行同业业务概述2.1. 1商业银行同业业务的概念及特点2. 1.2同业业务类型2. 1. 3同业业务在银行间金融市场中的作用和影响2. 2商业银行风险管理概述2.2. 1商业银行风险管理的定义2. 2. 2商业银行的风险分类2. 2. 3商业银行风险管理的特征2.3商业银行同业业务的风险特征2. 3.1与传统信贷业务的风险交叉2. 3. 2对交易对手的风险容忍度逐渐降低2. 3. 3表外业务的发展导致流动性风险日益突出2. 3. 4市场风险逐渐增大2. 3. 5风险的传染性逐渐加大第3章我国商业银行同业业务风险管理现状及存在问题3.1我国商业银行同业业务的发展现状目录
3. 1.1主动负偾迅速增加,同业资金充足3.1.2资产结构发生重大调整3.1.3金融创新速度加快,同业收入占比上升3. 1.4同业合作转变为混业合作经营3. 2我国商业银行同业业务的风险管理现状3. 2.1监管机构对商业银行同业业务的风险把控3. 2. 2商业银行对本机构同业业务的内部控制
22
3.3同业业务发展及风险管理中面临的问题
24
3. 3.1业务创新速度领先于监管规范引发监管套利
24
3. 3. 2部分业务用于资产出表
24
3.3.3 “类信贷”业务穿透不到位引发信用风险
24
3. 3. 4从业人员水平参差不齐,引发道德风险与操作风险
25
第4章H商业银行同业业务风险事件案例分析
27
4. 1案例相关概念界定和理论依据
27
4.1.1案例相关概念界定
27
4. 1. 2票据转贴现业务的套利操作模式
28
4.2 H商业银行同业业务风险事件案例背景及始末
32
4.2.1 H商业银行爆发同业风险
32
4.2.2因案件引发一系列风险问题
32
4. 2. 3 H商业银行出台措施遏制风险持续发酵
33
4. 3风险事件案例分析及商业银行同业业务风险点
34
4. 3. 1风险事件案例分析
34
4.3.2商业银行同业业务风险点
35
4.4由H商业银行同业业务风险事件引发的启示
37
4.4.1商业银行内控要注重操作风险防范
37
4.4.2重点关注同业账户管理,杜绝金融掮客扰乱金融市场
39
4.4.3重点关注“三农”机构的同业业务风险
40
第5章完善我国商业银行同业业务风险管理的优化建议
41
5. 1监管机构加强对同业业务的管理力度,提升监管水平
41
5.1.1积极引导商业银行金融创新,找准风控与业务发展的平衡点.41
目录
5. 1.2加强混业监管协调,做好跨市场监管
42
5.1.3积极引导同业资金应用于实体领域,杜绝资金空转
42
5.2商业银行做好内控管理,有效防范金融风险
43
5.2.1统一授信管理与集中度管理相结合,建立健全风险管理体系.43
5.2.2投资业务遵循“穿透”原则
43
5.2.3建立“投后”管理机制,有效控制资金流向
43
5.3优化完善金融体系,营造诚信高效的金融市场环境
44
5.3. 1搭建银行间合作互助平台,实现资源共享
44
5. 3. 2推动大型商业银行的做市商功能
44
5.3.3推动诚信体系建设,营造良好金融市场交易氛围
45
参考文献 46
iC Tit 49
第1章绪论
第1章绪论
1.1研究的背景和研究的意义
当前金融环境背景之下,利率市场化与金融脱媒化推进着金融创新的步伐不断加快,
商业银行传统经营模式受到冲击,迫使商业银行逐步转型经营方式。面对着强化资本约束、
存款分流、增大流动性压力以及信贷风险愈演愈烈的宏观经济环境,商业银行转型发展和
寻找新兴利润增长点的需求更加迫切。寻找发展的创新点,把握金融市场变化趋势,成为
当前一段时期商业银行立足于金融市场、稳健长远发展的重要转折。同业业务借此机会快
速成长起来。同业业务合作模式也从一开始满足流动性管理的需求,逐步演变为资金融通、
债券交易、票据交易、资本管理、资产管理等多元化合作模式。然而,随着同业业务爆发
式增长,由于监管滞后、内控管机制不到位等因素引发的同业业务风险问题不断。近两年
来,同业业务风险事件屡屡频出,引起了监管当局与社会各界广泛的关注
监管机构于2014年接连出台了 “127号文”(银发[2014]127号《关于规范金融机构
同业业务的通知》)和“140号文”(银监办发[2014] 140号《关于规范商业银行同业业务
治理的通知》)等一系列监管文件,对金融市场上同业业务的经营发展产生了极为深远的
影响,同业业务告别了粗放式的经营发展模式,转而向防风险、求稳定等抑制高杠杆、脱
实向虚的发展方向迈进,以金融创新为辅助谋求更大更宽的发展空间
2013年一2015年,是我国商业银行同业业务不断创新、快速发展的三年;进入2016
年,同业业务爆发多起风险事件,揭露出我国金融市场在发展同业业务背后存在着各种管
理漏洞、监管缺失等一系列问题,同业业务整体规模增长放缓,伴随着资本市场长期不稳
定波动、货币市场等金融业务不断增长,同业业务经营表现出新的特征和发展趋势。金融
市场脱媒化、利率市场化等外部环境的推动下,迫使商业银行的同业业务不断转型创新,
加重了同业业务风险管理的困难性和复杂性,对传统同业业务的风险管理提出了新的要求
随着传统业务发
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