首先,分析了选题的国际背景和研究意义,综述了国内外研巧现状,并提
出了本文研究的框架和主要内容,为本文的进一步研究打下基础
其次,界定了银行的效率,并且对于银行效率的主流分析方法进行了介缉
阐述DEA方法的相关概念、基本模型1^]1及基于面板数据的广文DEA模型
然后,从单指标资本产出效率和人员效率的角度分析了蒙古国商业银行的
效率状况
最后,建立了蒙古国商业银行的评价指标体系,从多指标角度,并应用基
于面板数据的广义数据包络分析方法分析了蒙古国商业银行的综合效率和技术
效率。并对单指标和多指标进斤了比较分析
尽管管理者采取了多种措施,但近年来蒙古国商业银行的经营效率仍然不
断下降,本文的结论对促进蒙古国商业银行的改进经营效率,提升整体实为具
有一定的建设性的意义
关键字:商业银行;数据包络分析;人员效率;资本产出率;综合效率;
技术效率
I 乂 RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF MONGOLIAN
LARGE AND MEDIUM COMMERCIAL BANKS
ABSTRACT
The world economic development is becoming more and more globalized, and
the scale of the enterprises is also expanding. At present, enterprises focus on the
development of performance, and also paying attention to the efficiency level of the
enterprise. Mongolian bank sector is the most important part of Mongolian 日nancial
sector, so it is of great significance to its research. Over the past 20 years, the
Mongolian commercial banks have overcome many difficulties and have bee打 farther
developed. AMiough many scholars have researched o打 commercial bank sector,
most studies have focused on research on commercial bank crisis and its forecasting,
and have researched little on the efficiency of commercial banks. TherefoK, use the
DEA method has been chosen for 比e following researches.
First, The current situation of 化e researches conducted domestically and
internationally is summarized, and the frame of paper and main content are
submitted. Therefore, this part lays foundation for the research.
Secondl乂化e efficiency of the bank is defined and the main analysis method for
the efficiency of the bank is introduced. Therefore the general DEA method is
described, including 化e irelated concepts of DEA method, .two basis models of DEA
method and the panel data analysis of general DEA model.
Thirdly, using 化6 single index of labor produ幻ivity and title capital productivity,
the efficiency si1:uatio打 of Mongolian commercial banks is analyzed.
Finally, we give the evaluation index sys化m of Mongolian commercial banks,
and using the multi-index of the panel data method of DEA, the comprehensive and
the technical efficiency of Mongolian commercial bank is evaluated. And the single
index is compared with the multi-index .
II Although the bank managers take a lot of steps for banking operation, but in
Kcent years Mongolian commei&39;cial bank’s efficiency is decreased. The cone山sion of
化is paper is taken some suggestio打s 化 improve efficiency of Mongolian commercial
banks.
KEYWORDS: Commercial bank; Data envelopment analysis; Labor productivity;
Capital productivity; Comprehensive efficiency; Technical efficiency
III 目录
第一胃绪 1
1.1研究背景与意义 1
1丄1研究背景 1
1丄2研究意义 1
1.2研究内容与研究方法
;1.2.1研究内容 2
1.2.2研究方法 2
1.3研究综述 3
1.4论文框架 5
第二章用于银斤效率分析的相关理论和数学模型2.1银行效率的相关理论2.2用于银行效率分析的非参数模型及其理论2.2.1 DEA方法的两个基本模型12.2基于面板数据的广义DEA模型第王章蒙古国商业银斤的单指标效率状况分析3.1蒙古国商业银行人员效率情况分析3.2蒙古国商业银行的资本产出效率情况分析3.3本章小结 18
第四章蒙古国商业银行的多指标综合效率分析4.1数据来源和评价指标的建立4.1.1评价指标体系的建立4丄2决策单元的选择与数据收集4.2用于银行效率综合评价的方法
21
43蒙古国商业银行效率的实证分析
23
4.3.1蒙古国商业银行综合效率分析
23
4.3.2蒙古国商业银行技术效率分析
%
4.4蒙古国商业银行效率单指标和多指标分析的比较
29
4.5本章小结 巧
第五章结论
31
5.1主要研究结论 31
5.2提升蒙古国商业银行效率的建议
32
5.3不足与展望 33
参考S献 34
附录 37
致谢 40
攻读硕±学位期间参加科研项目情况
41
IV
内蒙古大学硕±研究生学位论文
第一章结论
1.1研究背景与意义
1丄1研究背景
商业银巧有着悠久的发展历史,广泛的业务活动,影响着经济的运行,是国家现代金融
体系的主体组成部分。W前的银行是从旧的鳥利贷银行转变而来,主要业务是为企业提供贷
款。现在的商业银行已成为资金运转规模最大,经营范围无所不及的金融机构。在计划经济
时代,蒙古国只有一家国有银行,这家银行进行存款、贷款,内外支付等业务。巧91年4月
本国政府规定《蒙古人民共和国银行法律》。这部政策性法律对本国的商业银行的产生与发
展有着指导性的作用。在法律条文的有力支撑下,商业性银行才开始登上时代的舞台
目前,蒙古国一共有14家商业银行进行营业。商化银巧是蒙古国的主要金融部口,经
过不断的克服发展过程中的重重困难,逐渐发展成为了蒙古国最主要的经济命脉。目前在蒙
古国进行营业的14家商业银行总贷款额为口.4万亿蒙元,平均贷款利率为20.3%。根据
2015年数据,十个大中型银行的总资产占到银行业总资产的97%,分則是TDB银行、
Khaan银行、Golomt银行、XAC银行、State银行、畑银行、Capital银行、饥银行、
畑inggis khaan银行和C哗itron银行,蒙古国银行业呈现出较高的垄断性
对于蒙古国的商业银行,很多学者在业务风险和预测巧险方面展开了大量的研充,但在
商业银行效率分析方面很少进行讨论。因此,本文对蒙古国的商业银行效率进行研究是极有
意义的
1丄2研究意义
随着社会经济的快速发展,商业银行也逐渐发展社大。商业银行关系到国民经济的命脉,
是很重要的金融组织,对所在国家的金融体系、经济发展、社会稳定有着至关重要的作用
在世界经济、金融迅速发展的背景下,一些发展中国家的商业银行面临着新的发展趋势,因
此对其效率和体系的研充具有重大的理论意义巧现实意义。文章主要选择了 10家蒙古国商
业银行在2008年至2015年间的数据进行统计分析,利用基于面板数据的银行效率评价的非内蒙古大学硕±研究生学位论文
参数方法来分析银斤的综合效率、技术效率、规模效率等,进而对蒙古国商业银行的发展状
况、政策导向、结构调整等方面给出建议。本文的研究成果对蒙古国的其他银行具有借鉴作
用
1.2研究内容与研究方法
1.2.1研究内容
随着经济全球化进程的推进,许多企业开始通过增加规模来扩大生产,蒙古国开始将发
展的重点转移到商业银行上来。近20多年来,蒙古国商业银行克服了许多困难,得到了进
一步发展。尽管许多学者关于商业银行开展了大量的研究,但大多数研究还是聚焦于商业银
行危机和预测等方面,对商业银行效率分析方面的研究较少。因此,本文应用DEA方法,
对蒙古国商业银行的效率进行讨论,开展了 下研究:
首先,分析了选题的国际背景和研究意义,综述了国内外研究现状,并提出了本文研究
的框架和主要内容,为本文的进一步研究打下基础
其次,界定了银行的效率,并且对于银巧效率的主流分析方法进行了介绍。阐述DEA
方法的相关概念、基本模型W及基于面板数据的广义DEA模型
然后,从单指标资本产出效率和人员效率的角度分析了蒙古国商业银行的效率状况
最后,建立了蒙古国商业银行的评价指标体系,从多指标角度并应用基于面板数据的广
义数据包络分析方法分析了蒙古国商业银行的综合效率和技术效率,并对单指标和多指标进
行了比较
本文结论对促进蒙古国商业银提高经营效率,提升整体实为具有一定的建设性的意义
1.2.2研究方法
本文主要利用文献研究法和DEA方法对蒙古国商业银行效率进行研究
(1)文献研巧法。通过收集文献,本文对己有的研究成果进行分析,结合本文实际研
究需要,归纳总结得到了合理的指标体系,选择了合适的样本单元,对蒙古国商业银行效率
水平和经营效率进行研究,并提出了蒙古国商业银行效率改进途径的建议
(2) DEA方法。在对蒙古国商业银行DEA模型效率的已有研究中,没有考虑决策单元
的有效生产相对于基础时间段的情况,所得出的有效生产未必满足现实要求。为决策该类巧蒙古大学硕壬研究生学位论文
问题,本文在已有研究的基础上,建立起新的基于面板数据的广义DEA模型,计算蒙古国
商业银斤的综合效率和技术效率
1.3研究综述
在计划经济时代,蒙古国只有一家国家银斤,这家银行进行存款、贷款,内外支付等业
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