中文摘要
随着中国市场经济的不断进步和发展，小企业在经济发展过程中往往能够产生非
常强大的动力和市场，小企业在发展过程中遇到的融资问题已经非常的突出，并且受
到了越来越多的专家和学者的关注，随着国家政策方针的引导，银行也在探索给予小
型企业更多贷款服务的业务，怎样才能够科学安全有效的给予小企业投放贷款已经成
为银行非常关注的一个问题。并且也成为金融机构发过程中急需面对和解决的问题。
通过对于国外的一些放贷理论和定价理论的研究，并且查阅了相关文献综述后发
现，当前的RAROC模型已经在金融领域得到了广泛的认可，并且已经被普遍的使用，
模型本身就是一种科学的载体，在运用的过程中往往能够发挥非常大的作用，并且随
着中国金融市场改革的不断深入，中国将逐步的加大对于RAROC相关模型的研究，
这也是文章会选择这个主题进行讨论的重要原因。
文章主要根据模型作为主要的量化模型，并且在过程中兼顾客户综合收益率等相
关因素对于贷款定价的策略进行研究。中国的贷款定价方法源远流长，但是其自身还
存在一定的问题，这些问题严重影响中国金融市场的发展，RAROC这个定价模型对
于小型企业的贷款问题进行研究，从而得出不管是什么类型的贷款包括违约贷款和正
常贷款，RAROC贷款定价模型都能够有效的进行预测。这个模型的使用对于中国当
前的贷款制度有一定的帮助，并且还能够从市场变化、贷款利率等几个方面对于当前
的模型进行适当的改造。最终文章从内外部环境相结合的角度出发提出了相应的解决
RAROC在中国真正应用的建议。
关键词：RAROC模型；贷款定价；预期损失；小企业
作者：徐冰
指导老师：罗正英
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