中文摘要
信贷管理系统的建设不仅是银行信贷风险管理的重要组成部分,也是银行信
用文化和政策、组织架构和流程的载体,对形成银行信用文化和有效防范、控制、
经营信用风险起到关键作用。随着兰州银行信贷业务的快速发展,除了对信贷业
务的风险控制逐步加强,更对信贷数据的采集要求全面完整。另一方面,监管机
构要求上报的信贷数据规范逐步提升,因此,信贷风险管理系统的建设将成为银
行的当务之急
本文分析了兰州银行现有管理系统在信息采集的不完整、风险控制环节薄
弱、审批流程人工干预较多,对于关联客户无法进行判断、贷后管理环节缺失、
业务产品单一等现状,指出了信贷风险管理体系的建设势在必行。;此背景下,
引入信贷风险度量模型、业务流程重组理论、内部控制理论,详述了信贷风险管
理系统的需求分析和方案设计,对贷前客户信息的全面釆集、贷中授信额度的多
元化控制和审批流程的风险集中管1贷后检查报告的规范管理和五级分类的规
则制定进行了详述,整体体现了授信作业全流程管理、各业务条线差异化管理、
集中风险管控职能、管理核算一体化、信息整合分析。在此基础上制定了相应的
方案实施计划,对整体工程进行了阶段规划和反馈修正
关键词:信贷管理,业务流程,风险管控,整合分析
ABSTRACT
The construction of credit management system is not only an important part of the bank
credit risk management, but also is the carrier of the bank credit culture and policy,organizational
structure and process, which plays a key role to the formation of a bank credit culture and
effective prevention, control and management of credit risk. With the vnpid development of bank
credit business in Lanzhou, in addition to the credit business risk control gradually strengthened,
the collection of credit data requires completion. On the other hand, the credit data standard
reported to regulators promoted step by step,therefore, the construction of the credit risk
management system becomes urgent matter of the banL
This paper analyzes incompletion in information collection,the weak risk control and much
manual intervention in the approval process of the current management system of Lanzhou bank.
As for the correlation customer's no judgment, the missing management after credit and the single
of business products, etc.,the paper proposes that the construction of credit risk management
system is imperative, under this background, the paper introduces the credit risk measurement
model, business process reengineering theoiy and the internal control theory,and elucidates the
needs analysis and design of project of the credit risk management system, as well as the overall
information collection of customer, multi-control of credit limits, the centralized management of
approval process, the standard management of the inspection report after credit and regulation
formation of five classification. The paper reflects the whole flow of credit operation management,
the differentiation management of each business line, centralization of risk control functions, the
unification of management and accounting and the integration analysis of information. Based on
this, corresponding implementation plan is established, and the whole project is planned for stages
and given feedback correction.
Key Words: credit management, business process,risk control, integrated
analysis
一、绪论
(一)论文研究背景及意义
1、研究背景
兰州银行自1997年成立至今历时16年,由最初的56家城市信用合作社发
展到现在83家支行、11家分行和控股5家村镇银行,资产626亿,负债439亿
近期兰州银行已被银监局批准为二类行,上市工作也积极推进,发展势头蒸蒸日
上。银行自诞生之日起,风险就与之相伴。银行通过经营风险达到目的,银行是
否合理控制和管理其自身风险,决定银行盈利大小和经营成败。所以,建设一套
完整合理的信贷风险管理系统,将是银行进行信贷风险控制的重中之重
2、研究意义
信贷管理系统的建设不仅是全行信贷风险管理的重要组成部分,也是全行信
用文化和政策、组织架构和流程的载体,对形成全行信用文化和有效防范、控制、
经营信用风险起到关键作用;因此,信贷风险管理系统建设虽然是rr系统建设,
但系统建设和持续完善更是全行信贷风险管理架构形成、发展、变革的过程。相
应技术开发部门必须对信贷风险管理及其趋势具有深刻的理解和判断能力,并与
现实的监管环境、客户信用环境、银行信用文化和体系架构建设结合起来,为业
务部门当前和未来的信贷风险管理提供持续的服务
(二)相关理论综述
1、信贷风险度量模型
信贷风险度量模型分为:专家方法、评级方法和信用评分方法。其中,专家
方法是一种最古老的风险分析方法,其基本特征是:银行信贷的决策权是由该机
构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握,并由他们作出是否贷款的
决定。最常见的是信贷的5C法,主要集中分析借款人的品格(character)、资本
(capital)、偿付能力(capacity)、抵押品(collateral)、商业周期(cycle
condition)这五项因素。评级方法是指对每笔贷款进行评级,以此来评估贷款
损失准备的充分性。最早的贷款评级方法之一是美国货币监理署开发的,将现有
的贷款组合归入五类,同时列明每一级别所需要的准备金。目前,国外很多银行
都幵发了贷款的内部评级方法,分为1 一9或1一10个级别。商业银行应对业务