MBA硕士毕业论文《H期货公司风险管理改进》(59页).rar摘要 期货公司作为一个特殊的高风险类企业，建立完善的公司治理和风险控制是期货 公司规范经营、可持续发展的基础，也是当前我国期货界研究的一项重要课题。随着 我国期货市场的不断发展，新品种的不断推出，期货公司作为期货市场基础主体，如 何加强内部控制，做好风险管理比任何时候都重要，新的市场环境要求期货经纪公司 要把风险防范作为公司的经营主题，对风险控制要提高水平，建立一套科学、有效的 风险管理与防范机制.期货经纪公司要进一步完善各类风险控制制度，规范交易和交 割等各个环节；应继续完善自身的各项管理制度，增强实力，提高从业人员素质。 本论文对我国国内具有一定代表性的H期货经纪公司进行了介绍和分析，论文分 五部分，在第一部分对宏观期货市场风险做一个基本概况；第二部分主要进行微观主 体期货经纪公司风险概述；第三部分分析H期货经纪公司的基本情况及其所历史所 发生的主要风险案例；第四部分重点对H期货公司风险管理体系进行分析并对其进 一步完善提出对策和建议；第五部分主要采用定量分析，运用VAR方法计算期货合 约的风险值，并据此来设置相应的保证金比例。通过实证分析，得出根据VAR方法 计算风险值确定的交易保证金比例能及时反映期货市场价格风险的变动情况。。 本论文对于H期货经纪公司进一步改善经营管理和提升风险控制能力是具有可操 作的指导意义，对于同类企业也具备一定的借鉴价值。 关键词:期货；期货经纪；风险管理；VAR，交易保证金制度 中图分类号:F83